Сравнение ONGIX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
ONGIX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 1996 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGIX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGIX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | -3.93% | 13.92% | 11.36% | 17.26% | -1.97% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -3.53% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGIX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -3.53%.
ONGIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 8.71%
FRGAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGIX и FRGAX
ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
ONGIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
ONGIX
FRGAX
Сравнение ONGIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGIX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.67 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 6.55 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.21 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между ONGIX и FRGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGIX и FRGAX
Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности FRGAX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | 4.45% | 4.56% | 4.25% | 3.17% | 7.44% | 4.74% | 7.10% | 7.23% | 8.43% | 8.34% | 4.42% | 5.45% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONGIX и FRGAX
Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -11.77% | -29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -8.53% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -7.03% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -1.62% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.87% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGIX и FRGAX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) составляет 3.59%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.78% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 6.72% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 11.92% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 10.27% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 10.27% | +1.54% |