Сравнение ONGIX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
ONGIX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 1996 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGIX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGIX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | -2.37% | 13.92% | 11.36% | 17.26% | -14.81% | 14.68% | 16.97% | 20.64% | -6.57% | 16.70% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.94% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGIX показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONGIX имеют среднегодовую доходность 8.88%, а акции JHEQX немного отстают с 8.72%.
ONGIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 8.88%
JHEQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGIX и JHEQX
ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
ONGIX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
ONGIX
JHEQX
Сравнение ONGIX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGIX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.72 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.10 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.07 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 4.43 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGIX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.72 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.77 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ONGIX и JHEQX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGIX и JHEQX
Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | 4.37% | 4.56% | 4.25% | 3.17% | 7.44% | 4.74% | 7.10% | 7.23% | 8.43% | 8.34% | 4.42% | 5.45% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок ONGIX и JHEQX
Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGIX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -18.85% | -22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -6.92% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -14.34% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.83% | -18.85% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -6.19% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -2.16% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.67% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGIX и JHEQX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGIX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 2.81% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 5.56% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 10.23% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 8.89% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.82% | 9.41% | +2.41% |