PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGIX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGIX с JEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).

ONGIX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 1996 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGIX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGIX и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		-2.37%13.92%11.36%17.26%-14.81%14.68%16.97%10.42%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, ONGIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.

ONGIX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-1.13%
1 год
11.62%
3 года*
11.39%
5 лет*
6.18%
10 лет*
8.88%

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с ONGIX:
ONGIX с VOOONGIX с IOEZXONGIX с BWBIXONGIX с CSTAXONGIX с JEPIXONGIX с AVEFXONGIX с BERIX
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с SCHDJEPAX с IVVWJEPAX с VWINX

Сравнение комиссий ONGIX и JEPAX

ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.

ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Доходность на риск

ONGIX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGIX
Ранг доходности на риск ONGIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGIX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGIXJEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.49

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.80

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.79

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

3.66

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGIX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGIX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGIXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.49

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.67

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между ONGIX и JEPAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGIX и JEPAX

Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.37%4.56%4.25%3.17%7.44%4.74%7.10%7.23%8.43%8.34%4.42%5.45%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONGIX и JEPAX

Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и JEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGIXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-32.69%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-10.43%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-13.74%

-6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-5.53%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-3.05%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.26%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGIX и JEPAX

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеют волатильность 4.08% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGIXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.15%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

6.78%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

13.79%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

11.43%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

15.04%

-3.22%