PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGFX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGFX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

ONGFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGFX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGFX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		-2.38%14.18%11.55%17.62%-14.61%14.26%17.29%20.89%-6.32%16.93%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, ONGFX показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции ONGFX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 9.07% против 16.19% соответственно.

ONGFX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-1.10%
1 год
11.85%
3 года*
11.63%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.07%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth & Income Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с ONGFX:
ONGFX с VOOONGFX с OLGAXONGFX с USGRXONGFX с BRK-AONGFX с QQQONGFX с VWELXONGFX с SPY
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий ONGFX и WWWEX

ONGFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund

Доходность на риск

ONGFX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGFX
Ранг доходности на риск ONGFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGFX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGFXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.39

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.65

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.57

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

1.42

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGFX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGFX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGFX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGFXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.39

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.85

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.24

+0.36

Корреляция

Корреляция между ONGFX и WWWEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGFX и WWWEX

Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		4.68%4.92%4.59%3.46%7.87%4.45%7.47%7.62%8.88%8.74%4.74%5.82%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок ONGFX и WWWEX

Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGFXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-82.60%

+41.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-12.14%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-26.94%

+6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.79%

-36.00%

+10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-7.95%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-41.54%

+36.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

4.88%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGFX и WWWEX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) составляет 4.01%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGFXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.99%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

14.24%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

18.32%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

19.91%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

19.12%

-7.29%