Сравнение ONGFX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
ONGFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGFX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGFX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | -3.89% | 14.18% | 11.55% | 17.62% | -14.61% | 14.26% | 17.29% | 20.89% | -6.32% | 16.93% |
VUG Vanguard Growth ETF | -10.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGFX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции ONGFX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.90% против 16.03% соответственно.
ONGFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.90%
VUG
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGFX и VUG
ONGFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
ONGFX vs. VUG — Ранг доходности на риск
ONGFX
VUG
Сравнение ONGFX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGFX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.81 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 3.96 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGFX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.81 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ONGFX и VUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGFX и VUG
Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VUG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | 4.75% | 4.92% | 4.59% | 3.46% | 7.87% | 4.45% | 7.47% | 7.62% | 8.88% | 8.74% | 4.74% | 5.82% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.46% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок ONGFX и VUG
Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGFX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -50.68% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -16.53% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -35.61% | +15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.79% | -35.61% | +9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -13.20% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -7.13% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 4.66% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGFX и VUG
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGFX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 7.00% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 12.65% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 22.68% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 22.23% | -11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.82% | 21.38% | -9.56% |