Сравнение ONGFX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
ONGFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGFX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGFX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | -2.38% | 14.18% | 11.55% | 17.62% | -14.61% | 14.26% | 17.29% | 20.89% | -6.32% | 16.93% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGFX показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции ONGFX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.07% против 7.28% соответственно.
ONGFX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.07%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGFX и TPDAX
ONGFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
ONGFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
ONGFX
TPDAX
Сравнение ONGFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGFX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.18 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.82 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.59 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 13.57 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.18 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.96 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ONGFX и TPDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGFX и TPDAX
Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | 4.68% | 4.92% | 4.59% | 3.46% | 7.87% | 4.45% | 7.47% | 7.62% | 8.88% | 8.74% | 4.74% | 5.82% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONGFX и TPDAX
Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -22.29% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -7.58% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -17.58% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.79% | -22.29% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -4.97% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -4.94% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.01% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGFX и TPDAX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) составляет 4.01%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.40% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 9.86% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 12.29% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 10.14% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 9.87% | +1.96% |