PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGFX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONGFX с STDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONGFX (JPMorgan Investor Growth & Income Fund) and STDAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, ONGFX returned 9.86%/yr vs 2.40%/yr for STDAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONGFX charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for STDAX.

Доходность

Сравнение доходности ONGFX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONGFX показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции ONGFX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 9.86% против 2.40% соответственно.

ONGFX

1 день
0.32%
1 месяц
3.31%
С начала года
6.80%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.97%
3 года*
14.33%
5 лет*
7.51%
10 лет*
9.86%

STDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.61%
1 год
3.99%
3 года*
4.49%
5 лет*
2.89%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONGFX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		6.80%14.18%11.55%17.62%-14.61%14.26%17.29%20.89%-6.32%16.93%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		1.30%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Correlation

The correlation between ONGFX and STDAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.73

Over the past year, the correlation between ONGFX and STDAX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth & Income Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с ONGFX:
ONGFX с VOOONGFX с OLGAXONGFX с USGRXONGFX с QQQONGFX с BRK-AONGFX с VWELXONGFX с SPY
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с FGTIXSTDAX с VASGXSTDAX с ALAAXSTDAX с FKINXSTDAX с GWPAXSTDAX с FPURX

Доходность на риск

ONGFX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGFX
Ранг доходности на риск ONGFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGFX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGFXSTDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
4.78

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
8.56

-5.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

2.74

-1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

11.47

-8.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

48.94

-37.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGFX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGFX на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGFX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGFXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

4.78

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.48

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.36

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.00

+0.62

Просадки

Сравнение просадок ONGFX и STDAX

Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и STDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONGFXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-76.81%

+35.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-0.36%

-6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.34%

-1.68%

-9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-2.91%

-17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.79%

-26.89%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.71%

+8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-31.77%

+26.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.08%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGFX и STDAX

JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONGFXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

0.34%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

0.68%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

0.86%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

1.96%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

6.64%

+5.22%

Сравнение комиссий ONGFX и STDAX

ONGFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGFX и STDAX

Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности STDAX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		4.65%4.92%4.59%3.46%7.87%4.45%7.47%7.62%8.88%8.74%4.74%5.82%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.56%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Часто задаваемые вопросы

ONGFX and STDAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONGFX has higher volatility (2.64%) compared to STDAX (0.34%). In terms of maximum drawdown, ONGFX dropped -40.83% vs STDAX's -76.81%.

STDAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONGFX и STDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор