PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGFX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGFX с STDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

ONGFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGFX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGFX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		-3.89%14.18%11.55%17.62%-14.61%14.26%17.29%20.89%-6.32%16.93%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, ONGFX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции ONGFX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.90% против 2.52% соответственно.

ONGFX

1 день
-0.05%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.30%
1 год
10.41%
3 года*
11.05%
5 лет*
6.17%
10 лет*
8.90%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth & Income Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с ONGFX:
ONGFX с VOOONGFX с OLGAXONGFX с USGRXONGFX с BRK-AONGFX с QQQONGFX с VWELXONGFX с SPY
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий ONGFX и STDAX

ONGFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund

Доходность на риск

ONGFX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGFX
Ранг доходности на риск ONGFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGFX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGFX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGFX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGFXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

4.24

-3.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

7.10

-5.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

2.50

-1.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

6.50

-5.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

31.36

-26.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGFX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGFX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGFX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGFXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

4.24

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.42

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.38

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.00

+0.59

Корреляция

Корреляция между ONGFX и STDAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGFX и STDAX

Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		4.75%4.92%4.59%3.46%7.87%4.45%7.47%7.62%8.88%8.74%4.74%5.82%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок ONGFX и STDAX

Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGFXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-76.81%

+35.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-0.59%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-2.91%

-17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.79%

-26.89%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-9.55%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-31.95%

+26.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.12%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGFX и STDAX

JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGFXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.39%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

0.64%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

0.93%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

1.95%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

6.69%

+5.13%