PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGFX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGFX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

ONGFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGFX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGFX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		-2.38%14.18%11.55%17.62%-14.61%14.26%17.29%20.89%-6.32%5.29%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, ONGFX показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

ONGFX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-1.10%
1 год
11.85%
3 года*
11.63%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.07%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth & Income Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с ONGFX:
ONGFX с VOOONGFX с OLGAXONGFX с USGRXONGFX с BRK-AONGFX с QQQONGFX с VWELXONGFX с SPY
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий ONGFX и PALDX

ONGFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

ONGFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGFX
Ранг доходности на риск ONGFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGFXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.86

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.82

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

8.67

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGFX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGFX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGFX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGFXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.26

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.73

-0.13

Корреляция

Корреляция между ONGFX и PALDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGFX и PALDX

Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		4.68%4.92%4.59%3.46%7.87%4.45%7.47%7.62%8.88%8.74%4.74%5.82%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONGFX и PALDX

Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGFXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-26.16%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-8.20%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-20.47%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-4.16%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-4.16%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.72%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGFX и PALDX

JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGFXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.74%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

6.16%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

11.65%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

12.11%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

12.76%

-0.93%