Сравнение ONGFX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
ONGFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGFX и JEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGFX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | -3.89% | 14.18% | 11.55% | 17.62% | -14.61% | 14.26% | 17.29% | 20.89% | -9.76% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -2.35% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGFX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -2.35%.
ONGFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.90%
JEPIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGFX и JEPIX
ONGFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.
Доходность на риск
ONGFX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
ONGFX
JEPIX
Сравнение ONGFX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGFX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.48 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.78 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.49 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 2.28 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGFX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.48 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.67 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ONGFX и JEPIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGFX и JEPIX
Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности JEPIX в 7.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | 4.75% | 4.92% | 4.59% | 3.46% | 7.87% | 4.45% | 7.47% | 7.62% | 8.88% | 8.74% | 4.74% | 5.82% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.69% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONGFX и JEPIX
Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и JEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGFX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -32.63% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -10.49% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -13.67% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -7.28% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -3.19% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.24% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGFX и JEPIX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеют волатильность 3.54% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGFX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.47% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 6.47% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 13.70% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 11.39% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.82% | 14.84% | -3.02% |