Сравнение ONGFX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
ONGFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGFX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGFX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | -3.89% | 14.18% | 11.55% | 17.62% | -14.61% | 14.26% | 17.29% | 20.89% | -6.32% | 16.93% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGFX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONGFX имеют среднегодовую доходность 8.90%, а акции CONWX немного отстают с 8.62%.
ONGFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.90%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGFX и CONWX
ONGFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
ONGFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
ONGFX
CONWX
Сравнение ONGFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGFX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.70 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.36 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.99 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 11.30 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.70 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ONGFX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGFX и CONWX
Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | 4.75% | 4.92% | 4.59% | 3.46% | 7.87% | 4.45% | 7.47% | 7.62% | 8.88% | 8.74% | 4.74% | 5.82% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONGFX и CONWX
Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -26.09% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -8.60% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -12.49% | -7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.79% | -26.09% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -2.03% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -2.78% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.52% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGFX и CONWX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 2.12% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 5.43% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 10.70% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 10.26% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.82% | 11.15% | +0.67% |