PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGFX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGFX с BWBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).

ONGFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGFX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGFX и BWBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		-2.38%14.18%11.55%17.62%-14.61%14.26%17.29%20.89%-7.92%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-7.42%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, ONGFX показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.

ONGFX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-1.10%
1 год
11.85%
3 года*
11.63%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.07%

BWBIX

1 день
2.71%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-2.93%
1 год
10.39%
3 года*
11.62%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth & Income Fund

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с ONGFX:
ONGFX с VOOONGFX с OLGAXONGFX с USGRXONGFX с BRK-AONGFX с QQQONGFX с VWELXONGFX с SPY
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с CSIFXBWBIX с FKINX

Сравнение комиссий ONGFX и BWBIX

ONGFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund

Доходность на риск

ONGFX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGFX
Ранг доходности на риск ONGFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGFX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGFXBWBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.54

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.95

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.86

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

3.22

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGFX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGFX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGFX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGFXBWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.54

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.14

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.11

Корреляция

Корреляция между ONGFX и BWBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGFX и BWBIX

Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		4.68%4.92%4.59%3.46%7.87%4.45%7.47%7.62%8.88%8.74%4.74%5.82%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		8.22%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONGFX и BWBIX

Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, примерно равная максимальной просадке BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и BWBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGFXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-39.14%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-12.76%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-39.14%

+18.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-9.26%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-11.88%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.41%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGFX и BWBIX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) составляет 4.01%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGFXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.39%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

11.38%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

19.94%

-8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

21.19%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

23.31%

-11.48%