Сравнение ONGFX с BWBIX
ONGFX (JPMorgan Investor Growth & Income Fund) and BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, ONGFX returned 7.51%/yr vs 4.59%/yr for BWBIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ONGFX charges 0.32%/yr vs 0.05%/yr for BWBIX.
Доходность
Сравнение доходности ONGFX и BWBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONGFX показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью 0.74%.
ONGFX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 9.86%
BWBIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONGFX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | 6.80% | 14.18% | 11.55% | 17.62% | -14.61% | 14.26% | 17.29% | 20.89% | -7.92% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 0.74% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Correlation
The correlation between ONGFX and BWBIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.89 |
The correlation between ONGFX and BWBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONGFX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
ONGFX
BWBIX
Сравнение ONGFX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGFX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.05 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 3.47 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.85 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.22 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ONGFX и BWBIX
Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, примерно равная максимальной просадке BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и BWBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONGFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -39.14% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -11.65% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.34% | -21.59% | +10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -39.14% | +18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.26% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -11.72% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 3.53% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGFX и BWBIX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) составляет 2.64%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONGFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 3.38% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 10.99% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 14.36% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 21.08% | -9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 23.14% | -11.28% |
Сравнение комиссий ONGFX и BWBIX
ONGFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGFX и BWBIX
Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности BWBIX в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 7.55% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | 4.65% | 4.92% | 4.59% | 3.46% | 7.87% | 4.45% | 7.47% | 7.62% | 8.88% | 8.74% | 4.74% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
ONGFX and BWBIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWBIX has higher volatility (3.38%) compared to ONGFX (2.64%). In terms of maximum drawdown, ONGFX dropped -40.83% vs BWBIX's -39.14%.
ONGFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONGFX и BWBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор