PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEY с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEY с XMHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - ONEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEY returned 11.82%/yr vs 12.60%/yr for XMHQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEY charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 17.81%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции ONEY уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 11.82% против 12.60% соответственно.

ONEY

1 день
1.92%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
11.06%
С начала года
17.81%
1 год
23.93%
3 года*
14.26%
5 лет*
10.41%
10 лет*
11.82%

XMHQ

1 день
0.46%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
4.07%
С начала года
10.84%
1 год
14.99%
3 года*
13.30%
5 лет*
10.66%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEY и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		17.81%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.84%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between ONEY and XMHQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.75

The correlation between ONEY and XMHQ shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEY и XMHQ

Секторы
ONEY
XMHQ

Промышленность

13.6%
25.9%

Потребительский циклический сектор

12.5%
9.4%

Энергетика

12.2%
5.9%

Потребительский защитный сектор

12.0%
3.4%

Коммунальные услуги

10.2%
2.2%

Финансовые услуги

9.9%
14.3%

Недвижимость

9.7%

-

Сырьевые материалы

8.2%
5.0%

Технологии

6.1%
13.5%

Здравоохранение

4.2%
20.4%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.7%

Промышленность

ONEY
13.6%
XMHQ
25.9%

Потребительский циклический сектор

ONEY
12.5%
XMHQ
9.4%

Энергетика

ONEY
12.2%
XMHQ
5.9%

Потребительский защитный сектор

ONEY
12.0%
XMHQ
3.4%

Коммунальные услуги

ONEY
10.2%
XMHQ
2.2%

Финансовые услуги

ONEY
9.9%
XMHQ
14.3%

Недвижимость

ONEY
9.7%
XMHQ

-

Сырьевые материалы

ONEY
8.2%
XMHQ
5.0%

Технологии

ONEY
6.1%
XMHQ
13.5%

Здравоохранение

ONEY
4.2%
XMHQ
20.4%

Коммуникационные услуги

ONEY
1.6%
XMHQ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с ONEOONEY с SCHDONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

ONEY vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEYXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.97

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.51

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.70

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

4.96

+6.35

ONEY vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEY и XMHQ

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEYXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-58.19%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-8.85%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-24.56%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-25.47%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-36.90%

-9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.29%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-9.24%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.03%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и XMHQ

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что ONEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEYXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.33%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

11.31%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

15.60%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

20.66%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

20.62%

-0.83%

Сравнение комиссий ONEY и XMHQ

ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и XMHQ

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности XMHQ в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.79%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.57%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

ONEY and XMHQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEY has higher volatility (4.21%) compared to XMHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, ONEY dropped -46.80% vs XMHQ's -58.19%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.60% vs 11.82% for ONEY. On fees, ONEY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.60% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

ONEY has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.57% for XMHQ.

ONEY is categorized as Mid Cap Value Equities, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ONEY and 0.25% for XMHQ.

ONEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEY и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор