PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEY с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEY с XMHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - ONEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEY returned 12.04%/yr vs 12.83%/yr for XMHQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEY charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции ONEY уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 12.04% против 12.83% соответственно.

ONEY

1 день
-0.18%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.26%
6 месяцев
14.38%
1 год
23.42%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.04%

XMHQ

1 день
0.50%
1 месяц
4.20%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.51%
1 год
14.33%
3 года*
16.56%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEY и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		14.26%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		9.49%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between ONEY and XMHQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.76

The correlation between ONEY and XMHQ shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEY и XMHQ

Секторы
ONEY
XMHQ

Промышленность

13.9%
25.8%

Энергетика

13.2%
6.7%

Потребительский защитный сектор

12.2%
3.9%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.7%

Коммунальные услуги

10.6%
2.2%

Финансовые услуги

10.2%
15.1%

Недвижимость

9.7%

-

Сырьевые материалы

8.2%
4.8%

Технологии

4.8%
12.1%

Здравоохранение

3.8%
19.7%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.7%

Промышленность

ONEY
13.9%
XMHQ
25.8%

Энергетика

ONEY
13.2%
XMHQ
6.7%

Потребительский защитный сектор

ONEY
12.2%
XMHQ
3.9%

Потребительский циклический сектор

ONEY
11.8%
XMHQ
9.7%

Коммунальные услуги

ONEY
10.6%
XMHQ
2.2%

Финансовые услуги

ONEY
10.2%
XMHQ
15.1%

Недвижимость

ONEY
9.7%
XMHQ

-

Сырьевые материалы

ONEY
8.2%
XMHQ
4.8%

Технологии

ONEY
4.8%
XMHQ
12.1%

Здравоохранение

ONEY
3.8%
XMHQ
19.7%

Коммуникационные услуги

ONEY
1.6%
XMHQ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с SCHDONEY с ONEOONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

ONEY vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEYXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.93

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.47

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.63

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

4.76

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEY vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEYXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.93

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ONEY и XMHQ

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEYXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-58.19%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-8.85%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-24.56%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-25.47%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-36.90%

-9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-9.29%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.02%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и XMHQ

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 2.78%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEYXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.67%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

11.09%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

15.47%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

20.74%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

20.71%

-0.84%

Сравнение комиссий ONEY и XMHQ

ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и XMHQ

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.81%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

ONEY and XMHQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.67%) compared to ONEY (2.78%). In terms of maximum drawdown, ONEY dropped -46.80% vs XMHQ's -58.19%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.83% vs 12.04% for ONEY. On fees, ONEY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEY has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.83% return vs 12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

ONEY has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.55% for XMHQ.

ONEY is categorized as Mid Cap Value Equities, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ONEY and 0.25% for XMHQ.

ONEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEY и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор