Сравнение ONEY с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
ONEY и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEY и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEY и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 6.45% | 7.74% | 11.63% | 11.12% | -3.60% | 37.11% | 2.17% | 27.45% | -8.71% | 15.46% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEY показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции ONEY уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 11.41% против 12.53% соответственно.
ONEY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 11.41%
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEY и XMHQ
ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ONEY vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
ONEY
XMHQ
Сравнение ONEY c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEY | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.67 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 4.29 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEY | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.67 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.40 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.44 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ONEY и XMHQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEY и XMHQ
Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.02% | 3.15% | 3.18% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 6.31% | 0.29% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок ONEY и XMHQ
Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEY | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.80% | -58.19% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -12.54% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -25.47% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -36.90% | -9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -4.40% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -9.35% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.44% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEY и XMHQ
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 3.70%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEY | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 5.99% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 11.42% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 20.29% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 20.76% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 20.69% | -0.83% |