PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEY с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEY с WTV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. ONEY is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, ONEY returned 9.56%/yr vs 13.43%/yr for WTV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ONEY charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 10.06%.

ONEY

1 день
0.24%
1 месяц
1.02%
С начала года
14.15%
6 месяцев
13.74%
1 год
22.55%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.56%
10 лет*
12.19%

WTV

1 день
0.33%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.34%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEY и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		14.15%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%1.25%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.06%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between ONEY and WTV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.90

The correlation between ONEY and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEY и WTV

Секторы
ONEY
WTV

Промышленность

13.6%
10.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.6%

Энергетика

12.2%
6.4%

Потребительский защитный сектор

12.0%
9.9%

Коммунальные услуги

10.2%
4.5%

Финансовые услуги

9.9%
18.5%

Недвижимость

9.7%
5.4%

Сырьевые материалы

8.2%
2.2%

Технологии

6.1%
18.3%

Здравоохранение

4.2%
7.5%

Коммуникационные услуги

1.6%
6.5%

Промышленность

ONEY
13.6%
WTV
10.3%

Потребительский циклический сектор

ONEY
12.5%
WTV
10.6%

Энергетика

ONEY
12.2%
WTV
6.4%

Потребительский защитный сектор

ONEY
12.0%
WTV
9.9%

Коммунальные услуги

ONEY
10.2%
WTV
4.5%

Финансовые услуги

ONEY
9.9%
WTV
18.5%

Недвижимость

ONEY
9.7%
WTV
5.4%

Сырьевые материалы

ONEY
8.2%
WTV
2.2%

Технологии

ONEY
6.1%
WTV
18.3%

Здравоохранение

ONEY
4.2%
WTV
7.5%

Коммуникационные услуги

ONEY
1.6%
WTV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с ONEOONEY с SCHDONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

ONEY vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEYWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.89

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.75

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.14

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

10.16

+0.47

ONEY vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEY и WTV

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEYWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-42.18%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-7.15%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-18.49%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-19.30%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.54%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-5.03%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.20%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и WTV

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) имеют волатильность 3.50% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEYWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.65%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

8.20%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

11.90%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

17.08%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

20.16%

-0.28%

Сравнение комиссий ONEY и WTV

ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и WTV

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности WTV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.88%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.66%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONEY and WTV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.65%) compared to ONEY (3.50%). In terms of maximum drawdown, ONEY dropped -46.80% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.43% vs 9.56% for ONEY. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ONEY has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.43% return vs 9.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ONEY.

ONEY has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.66% for WTV.

They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for ONEY and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEY и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор