PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEY с VBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEY с VBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

ONEY и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEY и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		6.45%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		3.59%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции ONEY превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 11.41% против 10.14% соответственно.

ONEY

1 день
-0.01%
1 месяц
-4.25%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.52%
3 года*
11.93%
5 лет*
9.12%
10 лет*
11.41%

VBR

1 день
0.41%
1 месяц
-4.79%
С начала года
3.59%
6 месяцев
5.25%
1 год
19.13%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.64%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с ONEOONEY с SCHDONEY с RFVONEY с RWKONEY с FSPGXONEY с VOE
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VIOVVBR с VTIVBR с VSIAX

Сравнение комиссий ONEY и VBR

ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Доходность на риск

ONEY vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEYVBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.93

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.37

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

5.62

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEY vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEYVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.39

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.18

Корреляция

Корреляция между ONEY и VBR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и VBR

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VBR в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		3.02%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.90%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок ONEY и VBR

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и VBR.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEYVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-61.98%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-14.18%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-24.19%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-45.28%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-5.75%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-8.32%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.46%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и VBR

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEYVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.40%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

11.29%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

20.64%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

19.85%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

21.73%

-1.87%