PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEO с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ONEO и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.53%
14.23%
ONEO
VONG

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 22.74%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 30.63%.


ONEO

С начала года

22.74%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

14.53%

1 год

32.32%

5 лет (среднегодовая)

12.62%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VONG

С начала года

30.63%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

14.24%

1 год

36.29%

5 лет (среднегодовая)

19.51%

10 лет (среднегодовая)

16.39%

Основные характеристики


ONEOVONG
Коэф-т Шарпа2.472.17
Коэф-т Сортино3.402.83
Коэф-т Омега1.421.40
Коэф-т Кальмара4.722.77
Коэф-т Мартина12.4210.89
Индекс Язвы2.65%3.33%
Дневная вол-ть13.35%16.70%
Макс. просадка-40.86%-32.72%
Текущая просадка0.00%-1.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEO и VONG

ONEO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
График комиссии ONEO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ONEO и VONG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEO c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEO, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.432.17
Коэффициент Сортино ONEO, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.352.83
Коэффициент Омега ONEO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.40
Коэффициент Кальмара ONEO, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.632.77
Коэффициент Мартина ONEO, с текущим значением в 12.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.1910.89
ONEO
VONG

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.17
ONEO
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и VONG

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности VONG в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
1.18%1.56%1.74%1.19%1.28%1.63%1.72%7.69%1.82%0.10%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок ONEO и VONG

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.16%
ONEO
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и VONG

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 4.20%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.20%
5.40%
ONEO
VONG