PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEO с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ONEOVONG
Дох-ть с нач. г.14.04%24.49%
Дох-ть за 1 год27.38%38.24%
Дох-ть за 3 года5.28%8.09%
Дох-ть за 5 лет11.15%18.89%
Коэф-т Шарпа2.532.39
Коэф-т Сортино3.513.08
Коэф-т Омега1.431.44
Коэф-т Кальмара2.673.01
Коэф-т Мартина12.9211.92
Индекс Язвы2.64%3.32%
Дневная вол-ть13.22%16.53%
Макс. просадка-40.86%-32.72%
Текущая просадка-2.91%-2.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ONEO и VONG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и VONG

С начала года, ONEO показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 24.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.02%
12.25%
ONEO
VONG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEO и VONG

ONEO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
График комиссии ONEO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEO c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ONEO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEO, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ONEO, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ONEO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ONEO, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ONEO, с текущим значением в 11.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.24
VONG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONG, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONG, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONG, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONG, с текущим значением в 11.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.92

Сравнение коэффициента Шарпа ONEO и VONG

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
2.39
ONEO
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и VONG

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности VONG в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
1.27%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.10%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.62%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок ONEO и VONG

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.91%
-2.86%
ONEO
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и VONG

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82%
4.57%
ONEO
VONG