PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEO с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEO с VONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - ONEO is a Momentum fund tracking the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEO returned 11.86%/yr vs 18.60%/yr for VONG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEO charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции ONEO уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 11.86% против 18.60% соответственно.

ONEO

1 день
0.09%
1 месяц
5.26%
С начала года
17.96%
6 месяцев
18.18%
1 год
28.01%
3 года*
19.64%
5 лет*
10.52%
10 лет*
11.86%

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEO и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		17.96%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between ONEO and VONG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.73

The correlation between ONEO and VONG shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEO и VONG

Секторы
ONEO
VONG

Технологии

21.9%
51.4%

Промышленность

18.0%
5.7%

Потребительский циклический сектор

11.6%
13.2%

Здравоохранение

9.5%
7.1%

Финансовые услуги

9.4%
5.3%

Энергетика

7.3%
0.4%

Коммунальные услуги

5.8%
0.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.7%

Сырьевые материалы

4.7%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
13.2%

Недвижимость

2.9%
0.4%

Технологии

ONEO
21.9%
VONG
51.4%

Промышленность

ONEO
18.0%
VONG
5.7%

Потребительский циклический сектор

ONEO
11.6%
VONG
13.2%

Здравоохранение

ONEO
9.5%
VONG
7.1%

Финансовые услуги

ONEO
9.4%
VONG
5.3%

Энергетика

ONEO
7.3%
VONG
0.4%

Коммунальные услуги

ONEO
5.8%
VONG
0.3%

Потребительский защитный сектор

ONEO
5.4%
VONG
2.7%

Сырьевые материалы

ONEO
4.7%
VONG
0.3%

Коммуникационные услуги

ONEO
3.6%
VONG
13.2%

Недвижимость

ONEO
2.9%
VONG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с JCTRONEO с QMOM
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

ONEO vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEO c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEOVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.67

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.28

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

1.58

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

5.29

+9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEO vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEOVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.67

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.89

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.90

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ONEO и VONG

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEOVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-32.72%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-16.23%

+8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-23.27%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-32.72%

+10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

-32.72%

-8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.88%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

4.84%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и VONG

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 3.67% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEOVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.59%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

11.61%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

15.36%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

21.33%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

20.87%

-2.21%

Сравнение комиссий ONEO и VONG

ONEO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и VONG

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.16%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

ONEO and VONG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEO has higher volatility (3.67%) compared to VONG (3.59%). In terms of maximum drawdown, ONEO dropped -40.86% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.60% vs 11.86% for ONEO. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.60% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for ONEO.

ONEO has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.43% for VONG.

ONEO is categorized as Momentum, while VONG is Large Cap Growth Equities. ONEO tracks Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for ONEO and 0.06% for VONG.

ONEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEO и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор