PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEO с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEO с VONG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - ONEO is a Momentum fund tracking the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEO returned 11.86%/yr vs 17.86%/yr for VONG. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ONEO charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 21.51%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции ONEO уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 11.86% против 17.86% соответственно.

ONEO

1 день
-0.43%
1 месяц
2.28%
6 месяцев
14.97%
С начала года
21.51%
1 год
27.05%
3 года*
18.01%
5 лет*
10.76%
10 лет*
11.86%
Всё время*
11.72%

VONG

1 день
-0.29%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
9.54%
С начала года
5.04%
1 год
14.04%
3 года*
22.28%
5 лет*
12.64%
10 лет*
17.86%
Всё время*
16.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ONEO

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
$100.90K$72.64K$61.27K

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF
$123.97M$146.25M$172.18M

Сравнение доходности по годам ONEO и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		21.51%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		5.04%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between ONEO and VONG is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.73

The correlation between ONEO and VONG shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEO и VONG

Секторы
ONEO
VONG

Промышленность

19.0%
9.0%

Технологии

16.9%
54.3%

Потребительский циклический сектор

11.9%
8.4%

Здравоохранение

11.5%
5.4%

Финансовые услуги

10.5%
4.2%

Энергетика

6.3%
0.5%

Коммунальные услуги

5.8%
0.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
1.2%

Сырьевые материалы

5.1%
0.3%

Недвижимость

3.8%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
16.2%

Промышленность

ONEO
19.0%
VONG
9.0%

Технологии

ONEO
16.9%
VONG
54.3%

Потребительский циклический сектор

ONEO
11.9%
VONG
8.4%

Здравоохранение

ONEO
11.5%
VONG
5.4%

Финансовые услуги

ONEO
10.5%
VONG
4.2%

Энергетика

ONEO
6.3%
VONG
0.5%

Коммунальные услуги

ONEO
5.8%
VONG
0.3%

Потребительский защитный сектор

ONEO
5.6%
VONG
1.2%

Сырьевые материалы

ONEO
5.1%
VONG
0.3%

Недвижимость

ONEO
3.8%
VONG
0.4%

Коммуникационные услуги

ONEO
3.5%
VONG
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с QMOMONEO с AGTHX
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

ONEO vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ONEO c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEOVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.80

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.21

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

0.87

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

2.59

+12.13

ONEO vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEO и VONG

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEOVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-32.72%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-16.23%

+8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-23.27%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-32.72%

+10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

-32.72%

-8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-3.62%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-4.89%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

5.44%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и VONG

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 2.99%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEOVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

6.96%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

14.28%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

17.57%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

21.70%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

21.04%

-2.43%

Сравнение комиссий ONEO и VONG

ONEO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и VONG

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VONG в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.16%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.46%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

ONEO and VONG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (6.96%) compared to ONEO (2.99%). In terms of maximum drawdown, ONEO dropped -40.86% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 17.86% vs 11.86% for ONEO. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ONEO has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 17.86% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for ONEO.

ONEO has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.46% for VONG.

ONEO is categorized as Momentum, while VONG is Large Cap Growth Equities. ONEO tracks Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for ONEO and 0.06% for VONG.

ONEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEO и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор