PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEY с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEY с IVOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).

ONEY и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEY и IVOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		6.45%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.49%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции ONEY превзошли акции IVOV по среднегодовой доходности: 11.41% против 10.02% соответственно.

ONEY

1 день
-0.01%
1 месяц
-4.25%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.52%
3 года*
11.93%
5 лет*
9.12%
10 лет*
11.41%

IVOV

1 день
0.56%
1 месяц
-4.88%
С начала года
1.49%
6 месяцев
3.16%
1 год
13.07%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с ONEOONEY с SCHDONEY с RFVONEY с RWKONEY с FSPGXONEY с VOE
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с MDYVIVOV с VOIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR

Сравнение комиссий ONEY и IVOV

ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Доходность на риск

ONEY vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEYIVOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.63

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.04

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.91

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

3.45

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEY vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOV равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEYIVOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между ONEY и IVOV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и IVOV

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности IVOV в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		3.02%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.80%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Просадки

Сравнение просадок ONEY и IVOV

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, примерно равная максимальной просадке IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и IVOV.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEYIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-45.99%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-14.63%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-22.61%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-45.99%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-7.12%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.46%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.88%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и IVOV

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEYIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.27%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

11.46%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

20.80%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

19.55%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

21.72%

-1.86%