Сравнение ONEY с AVMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV).
ONEY и AVMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ONEY и AVMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEY и AVMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 6.45% | 7.74% | 11.63% | 14.50% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 4.47% | 10.46% | 18.43% | 15.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEY показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у AVMV с доходностью 4.47%.
ONEY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 11.41%
AVMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEY и AVMV
И ONEY, и AVMV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ONEY vs. AVMV — Ранг доходности на риск
ONEY
AVMV
Сравнение ONEY c AVMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEY | AVMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.05 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.59 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.53 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 6.62 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEY | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.05 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.16 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между ONEY и AVMV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEY и AVMV
Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности AVMV в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.02% | 3.15% | 3.18% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 6.31% | 0.29% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.09% | 1.20% | 1.30% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONEY и AVMV
Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и AVMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEY | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.80% | -24.24% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -14.47% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -5.05% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -4.08% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.35% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEY и AVMV
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 3.70%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEY | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 4.73% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 10.76% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 20.67% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.37% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 18.37% | +1.49% |