PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEY с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEY с AUSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - ONEY tracks the Russell 1000 Yield Focused Factor Index while AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONEY returned 8.74%/yr vs 12.71%/yr for AUSF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ONEY charges 0.20%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 6.72%.

ONEY

1 день
-0.18%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.26%
6 месяцев
14.38%
1 год
23.42%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.04%

AUSF

1 день
-0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.67%
1 год
15.11%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEY и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		14.26%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-14.38%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.72%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%

Correlation

The correlation between ONEY and AUSF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.90

The correlation between ONEY and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEY и AUSF

Секторы
ONEY
AUSF

Промышленность

13.9%
11.7%

Энергетика

13.2%
5.2%

Потребительский защитный сектор

12.2%
8.5%

Потребительский циклический сектор

11.8%
7.8%

Коммунальные услуги

10.6%
4.0%

Финансовые услуги

10.2%
18.7%

Недвижимость

9.7%
4.1%

Сырьевые материалы

8.2%
4.0%

Технологии

4.8%
13.5%

Здравоохранение

3.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
10.6%

Промышленность

ONEY
13.9%
AUSF
11.7%

Энергетика

ONEY
13.2%
AUSF
5.2%

Потребительский защитный сектор

ONEY
12.2%
AUSF
8.5%

Потребительский циклический сектор

ONEY
11.8%
AUSF
7.8%

Коммунальные услуги

ONEY
10.6%
AUSF
4.0%

Финансовые услуги

ONEY
10.2%
AUSF
18.7%

Недвижимость

ONEY
9.7%
AUSF
4.1%

Сырьевые материалы

ONEY
8.2%
AUSF
4.0%

Технологии

ONEY
4.8%
AUSF
13.5%

Здравоохранение

ONEY
3.8%
AUSF
12.0%

Коммуникационные услуги

ONEY
1.6%
AUSF
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с SCHDONEY с ONEOONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

ONEY vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEYAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.50

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.18

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.60

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

7.54

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEY vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEYAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.50

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.94

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.65

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ONEY и AUSF

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEYAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-44.25%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-5.84%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-12.29%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-14.23%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-2.26%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.22%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.01%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и AUSF

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что ONEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEYAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.41%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

6.65%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

10.14%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

13.65%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

19.07%

+0.80%

Сравнение комиссий ONEY и AUSF

ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и AUSF

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности AUSF в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.81%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%

Часто задаваемые вопросы

ONEY and AUSF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEY has higher volatility (2.78%) compared to AUSF (2.41%). In terms of maximum drawdown, ONEY dropped -46.80% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 12.71% vs 8.74% for ONEY. On fees, ONEY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 12.71% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

ONEY has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.76% for AUSF.

ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.20% for ONEY and 0.27% for AUSF.

ONEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEY и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор