PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с XSHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с XSHD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - ONEV tracks the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR) while XSHD tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONEV returned 8.56%/yr vs -4.30%/yr for XSHD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for XSHD.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и XSHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у XSHD с доходностью 11.48%.

ONEV

1 день
0.44%
1 месяц
2.17%
С начала года
8.51%
6 месяцев
7.15%
1 год
14.65%
3 года*
12.81%
5 лет*
8.56%
10 лет*
11.85%

XSHD

1 день
0.51%
1 месяц
3.19%
С начала года
11.48%
6 месяцев
10.71%
1 год
10.34%
3 года*
2.61%
5 лет*
-4.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEV и XSHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		8.51%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		11.48%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%

Correlation

The correlation between ONEV and XSHD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.77

The correlation between ONEV and XSHD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEV и XSHD

Секторы
ONEV
XSHD

Промышленность

19.0%
10.5%

Здравоохранение

14.2%
2.5%

Потребительский циклический сектор

12.7%
7.0%

Технологии

12.7%

-

Финансовые услуги

11.7%
0.1%

Коммунальные услуги

8.5%
10.8%

Потребительский защитный сектор

8.3%
8.9%

Недвижимость

5.2%
45.6%

Сырьевые материалы

4.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.0%

Энергетика

1.2%
7.1%

Промышленность

ONEV
19.0%
XSHD
10.5%

Здравоохранение

ONEV
14.2%
XSHD
2.5%

Потребительский циклический сектор

ONEV
12.7%
XSHD
7.0%

Технологии

ONEV
12.7%
XSHD

-

Финансовые услуги

ONEV
11.7%
XSHD
0.1%

Коммунальные услуги

ONEV
8.5%
XSHD
10.8%

Потребительский защитный сектор

ONEV
8.3%
XSHD
8.9%

Недвижимость

ONEV
5.2%
XSHD
45.6%

Сырьевые материалы

ONEV
4.0%
XSHD
5.6%

Коммуникационные услуги

ONEV
2.6%
XSHD
2.0%

Энергетика

ONEV
1.2%
XSHD
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с SPYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE
Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO

Доходность на риск

ONEV vs. XSHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c XSHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEVXSHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.70

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.12

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.99

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

2.66

+3.80

ONEV vs. XSHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа XSHD равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и XSHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEV и XSHD

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и XSHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVXSHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-49.53%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-10.51%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-20.77%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-34.70%

+16.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-22.36%

+22.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-16.40%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.89%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и XSHD

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 2.90%, в то время как у Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVXSHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.17%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

9.98%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

14.93%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

18.85%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

22.20%

-5.17%

Сравнение комиссий ONEV и XSHD

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XSHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и XSHD

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности XSHD в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.86%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.12%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONEV and XSHD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (4.17%) compared to ONEV (2.90%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs XSHD's -49.53%.

On 5-year performance, ONEV leads with 8.56% vs -4.30% for XSHD. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONEV has performed better with a 8.56% return vs -4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 1.86% for ONEV.

ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.30% for XSHD.

ONEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и XSHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор