PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ONEV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEV returned 11.19%/yr vs 10.22%/yr for XLE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции ONEV превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 11.19% против 10.22% соответственно.

ONEV

1 день
0.20%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.47%
1 год
12.08%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.83%
10 лет*
11.19%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEV и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.31%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between ONEV and XLE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.47

Over the past year, the correlation between ONEV and XLE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ONEV и XLE

Секторы
ONEV
XLE

Промышленность

19.5%

-

Здравоохранение

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Финансовые услуги

12.1%

-

Технологии

11.0%

-

Коммунальные услуги

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Недвижимость

5.2%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Энергетика

1.6%
100.0%

Промышленность

ONEV
19.5%
XLE

-

Здравоохранение

ONEV
13.9%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

ONEV
12.7%
XLE

-

Финансовые услуги

ONEV
12.1%
XLE

-

Технологии

ONEV
11.0%
XLE

-

Коммунальные услуги

ONEV
8.9%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

ONEV
8.5%
XLE

-

Недвижимость

ONEV
5.2%
XLE

-

Сырьевые материалы

ONEV
4.0%
XLE

-

Коммуникационные услуги

ONEV
2.6%
XLE

-

Энергетика

ONEV
1.6%
XLE
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

ONEV vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEVXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.21

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.84

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.75

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

10.92

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEV vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEVXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.21

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.35

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.31

+0.36

Просадки

Сравнение просадок ONEV и XLE

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-71.26%

+31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-12.05%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-20.14%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-26.04%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-66.81%

+27.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-6.15%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-17.98%

+14.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

4.14%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и XLE

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 2.63%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

8.25%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

16.58%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

20.53%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

26.02%

-11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

29.59%

-12.57%

Сравнение комиссий ONEV и XLE

ONEV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и XLE

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.76%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

ONEV and XLE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to ONEV (2.63%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, ONEV leads with 11.19% vs 10.22% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEV has performed better with a 11.19% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for ONEV.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.76% for ONEV.

ONEV is categorized as Volatility Hedged Equity, while XLE is Energy Equities. ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор