Сравнение ONEV с XLE
ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ONEV is a Low Volatility fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEV returned 11.56%/yr vs 9.80%/yr for XLE. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности ONEV и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEV показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%. За последние 10 лет акции ONEV превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 11.56% против 9.80% соответственно.
ONEV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 8.21%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 11.56%
- Всё время*
- 11.79%
XLE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $523.15K | $3.20M | $4.19M | |
| $1.81B | $1.78B | $1.93B |
Сравнение доходности по годам ONEV и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 13.74% | 8.14% | 11.76% | 13.28% | -8.15% | 29.19% | 6.66% | 30.66% | -5.30% | 18.11% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.95% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between ONEV and XLE is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between ONEV and XLE has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов ONEV и XLE
Секторы
ONEV
XLE
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Промышленность
ONEV
XLE
-
Финансовые услуги
ONEV
XLE
-
Здравоохранение
ONEV
XLE
-
Потребительский циклический сектор
ONEV
XLE
-
Потребительский защитный сектор
ONEV
XLE
-
Технологии
ONEV
XLE
-
Недвижимость
ONEV
XLE
-
Коммунальные услуги
ONEV
XLE
-
Сырьевые материалы
ONEV
XLE
-
Коммуникационные услуги
ONEV
XLE
-
Энергетика
ONEV
XLE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEV vs. XLE — Ранг доходности на риск
ONEV
XLE
Сравнение ONEV c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEV | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.56 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 6.80 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONEV и XLE
Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEV | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -71.26% | +31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -14.98% | +7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | -20.14% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -26.04% | +7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | -66.81% | +27.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -7.73% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -17.93% | +14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 5.64% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEV и XLE
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 4.45%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEV | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.16% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 16.48% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 21.12% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 25.76% | -11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 29.58% | -12.55% |
Сравнение комиссий ONEV и XLE
ONEV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEV и XLE
Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности XLE в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.78% | 1.81% | 1.88% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 3.73% | 0.21% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
ONEV and XLE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (6.16%) compared to ONEV (4.45%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs XLE's -71.26%.
On 10-year performance, ONEV leads with 11.56% vs 9.80% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ONEV has performed better with a 11.56% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for ONEV.
XLE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.78% for ONEV.
ONEV is categorized as Low Volatility, while XLE is Energy Equities. ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.08% for XLE.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEV и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор