PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ONEV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEV returned 11.19%/yr vs 10.91%/yr for USL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONEV имеют среднегодовую доходность 11.19%, а акции USL немного отстают с 10.91%.

ONEV

1 день
0.20%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.47%
1 год
12.08%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.83%
10 лет*
11.19%

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEV и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.31%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between ONEV and USL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.17

The correlation between ONEV and USL shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEV и USL

Секторы
ONEV
USL

Промышленность

19.5%

-

Здравоохранение

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Финансовые услуги

12.1%
4.5%

Технологии

11.0%

-

Коммунальные услуги

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Недвижимость

5.2%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Энергетика

1.6%

-

Промышленность

ONEV
19.5%
USL

-

Здравоохранение

ONEV
13.9%
USL

-

Потребительский циклический сектор

ONEV
12.7%
USL

-

Финансовые услуги

ONEV
12.1%
USL
4.5%

Технологии

ONEV
11.0%
USL

-

Коммунальные услуги

ONEV
8.9%
USL

-

Потребительский защитный сектор

ONEV
8.5%
USL

-

Недвижимость

ONEV
5.2%
USL

-

Сырьевые материалы

ONEV
4.0%
USL

-

Коммуникационные услуги

ONEV
2.6%
USL

-

Энергетика

ONEV
1.6%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

ONEV vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEVUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.04

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.58

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.47

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

7.02

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEV vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEVUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.04

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.34

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.01

+0.66

Просадки

Сравнение просадок ONEV и USL

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-89.06%

+49.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-16.76%

+9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-23.33%

+8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-33.82%

+15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-66.02%

+26.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-38.16%

+37.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-61.46%

+57.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

8.27%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и USL

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 2.63%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

10.53%

-7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

23.33%

-15.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

28.54%

-17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

30.08%

-15.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

32.35%

-15.33%

Сравнение комиссий ONEV и USL

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и USL

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.76%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONEV and USL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to ONEV (2.63%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, ONEV leads with 11.19% vs 10.91% for USL. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEV has performed better with a 11.19% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

ONEV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for USL.

ONEV is categorized as Volatility Hedged Equity, while USL is Oil & Gas. ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: State Street and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор