PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с ULVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с ULVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ONEV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while ULVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONEV returned 7.95%/yr vs 11.61%/yr for ULVM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и ULVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у ULVM с доходностью 15.73%.

ONEV

1 день
0.55%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.90%
6 месяцев
7.03%
1 год
13.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.20%

ULVM

1 день
0.78%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.57%
1 год
30.22%
3 года*
21.62%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEV и ULVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.90%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%5.19%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		15.73%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%

Correlation

The correlation between ONEV and ULVM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.91

The correlation between ONEV and ULVM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEV и ULVM

Секторы
ONEV
ULVM

Промышленность

19.5%
12.2%

Здравоохранение

13.9%
10.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%
5.3%

Финансовые услуги

12.1%
22.5%

Технологии

11.0%
13.1%

Коммунальные услуги

8.9%
12.6%

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.7%

Недвижимость

5.2%
8.7%

Сырьевые материалы

4.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.5%

Энергетика

1.6%
3.4%

Промышленность

ONEV
19.5%
ULVM
12.2%

Здравоохранение

ONEV
13.9%
ULVM
10.1%

Потребительский циклический сектор

ONEV
12.7%
ULVM
5.3%

Финансовые услуги

ONEV
12.1%
ULVM
22.5%

Технологии

ONEV
11.0%
ULVM
13.1%

Коммунальные услуги

ONEV
8.9%
ULVM
12.6%

Потребительский защитный сектор

ONEV
8.5%
ULVM
4.7%

Недвижимость

ONEV
5.2%
ULVM
8.7%

Сырьевые материалы

ONEV
4.0%
ULVM
4.1%

Коммуникационные услуги

ONEV
2.6%
ULVM
3.5%

Энергетика

ONEV
1.6%
ULVM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

VictoryShares US Value Momentum ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE
Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с FXAIXULVM с JPUSULVM с USVMULVM с USMV

Доходность на риск

ONEV vs. ULVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c ULVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEVULVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.83

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.96

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.49

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

4.69

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

19.45

-13.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEV vs. ULVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа ULVM равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и ULVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEVULVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.83

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.58

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ONEV и ULVM

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, примерно равная максимальной просадке ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и ULVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVULVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-40.71%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-6.47%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-18.14%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-19.77%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-5.75%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.56%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и ULVM

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 2.58%, в то время как у VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVULVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.97%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.99%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

10.75%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

15.48%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

18.85%

-1.83%

Сравнение комиссий ONEV и ULVM

И ONEV, и ULVM имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и ULVM

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности ULVM в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.75%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.56%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONEV and ULVM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULVM has higher volatility (2.97%) compared to ONEV (2.58%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs ULVM's -40.71%.

On 5-year performance, ULVM leads with 11.61% vs 7.95% for ONEV. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 11.61% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV and ULVM have the same expense ratio: 0.20% per year.

ONEV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.56% for ULVM.

ONEV is categorized as Volatility Hedged Equity, while ULVM is Momentum. ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Victory Capital.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и ULVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор