PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ULVM с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULVM с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - ULVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 13.12%/yr vs 6.96%/yr for USMV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 19.33%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

ULVM

1 день
0.79%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
14.19%
С начала года
19.33%
1 год
29.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVM и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		19.33%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.11%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%3.35%

Correlation

The correlation between ULVM and USMV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.82

The correlation between ULVM and USMV shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ULVM и USMV

Секторы
ULVM
USMV

Финансовые услуги

27.5%
11.7%

Здравоохранение

11.3%
12.6%

Промышленность

10.9%
6.1%

Коммунальные услуги

10.4%
6.9%

Технологии

8.9%
33.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.7%

Недвижимость

7.1%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.4%

Энергетика

4.7%
2.7%

Сырьевые материалы

3.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.2%

Финансовые услуги

ULVM
27.5%
USMV
11.7%

Здравоохранение

ULVM
11.3%
USMV
12.6%

Промышленность

ULVM
10.9%
USMV
6.1%

Коммунальные услуги

ULVM
10.4%
USMV
6.9%

Технологии

ULVM
8.9%
USMV
33.9%

Потребительский циклический сектор

ULVM
7.9%
USMV
5.7%

Недвижимость

ULVM
7.1%
USMV
2.5%

Потребительский защитный сектор

ULVM
4.7%
USMV
9.4%

Энергетика

ULVM
4.7%
USMV
2.7%

Сырьевые материалы

ULVM
3.6%
USMV
2.4%

Коммуникационные услуги

ULVM
3.1%
USMV
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SPMOULVM с SEIVULVM с SPYULVM с JPUSULVM с USVMULVM с ONEVULVM с FXAIX
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

ULVM vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULVMUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
0.74

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
1.10

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.13

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

0.98

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.88

3.18

+15.70

ULVM vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULVM и USMV

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVMUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-33.10%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.46%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-9.36%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-17.93%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-2.87%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.98%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и USMV

Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 2.33%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVMUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

3.00%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

6.41%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

8.53%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

12.38%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

14.50%

+4.26%

Сравнение комиссий ULVM и USMV

ULVM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и USMV

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.63%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ULVM and USMV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (3.00%) compared to ULVM (2.33%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, ULVM leads with 13.12% vs 6.96% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 13.12% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ULVM.

ULVM has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.49% for USMV.

ULVM is categorized as Momentum, while USMV is Large Cap Blend Equities. ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Victory Capital and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.15% for USMV.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор