Сравнение ULVM с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
ULVM и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI USA Select Value Momentum Blend Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULVM или USMV.
Основные характеристики
| ULVM | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.60% | 20.86% |
| Дох-ть за 1 год | 39.63% | 28.25% |
| Дох-ть за 3 года | 8.54% | 7.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.21% | 9.77% |
| Коэф-т Шарпа | 3.26 | 3.38 |
| Коэф-т Сортино | 4.57 | 4.78 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 3.93 | 4.72 |
| Коэф-т Мартина | 21.74 | 22.01 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.28% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 8.38% |
| Макс. просадка | -40.71% | -33.10% |
| Текущая просадка | -0.71% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между ULVM и USMV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ULVM и USMV
С начала года, ULVM показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 20.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULVM и USMV
ULVM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULVM c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVM и USMV
Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности USMV в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF | 1.54% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.61% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок ULVM и USMV
Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULVM и USMV
VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.