PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULVM с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ULVM и USMV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ULVM с USMV

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).

ULVM и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI USA Select Value Momentum Blend Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULVM или USMV.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULVM:

0.56

USMV:

1.02

Коэф-т Сортино

ULVM:

0.79

USMV:

1.31

Коэф-т Омега

ULVM:

1.11

USMV:

1.19

Коэф-т Кальмара

ULVM:

0.48

USMV:

1.28

Коэф-т Мартина

ULVM:

1.67

USMV:

4.85

Индекс Язвы

ULVM:

5.23%

USMV:

2.47%

Дневная вол-ть

ULVM:

18.44%

USMV:

13.22%

Макс. просадка

ULVM:

-40.71%

USMV:

-33.10%

Текущая просадка

ULVM:

-6.62%

USMV:

-2.09%

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 4.45%.

ULVM

С начала года

0.94%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-5.97%

1 год

9.22%

3 года

10.57%

5 лет

15.36%

10 лет

N/A

USMV

С начала года

4.45%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-0.31%

1 год

13.14%

3 года

10.73%

5 лет

11.10%

10 лет

10.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF

Сравнение комиссий ULVM и USMV

ULVM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ULVM
VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULVM и USMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг риск-скорректированной доходности ULVM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULVM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULVM c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и USMV

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности USMV в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ULVM
VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF		1.83%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		1.57%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%

Просадки

Сравнение просадок ULVM и USMV

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и USMV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и USMV

VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...