Сравнение ULVM с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
ULVM и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI USA Select Value Momentum Blend Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULVM или USMV.
Корреляция
Корреляция между ULVM и USMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ULVM и USMV
Основные характеристики
ULVM:
0.40
USMV:
1.06
ULVM:
0.68
USMV:
1.49
ULVM:
1.10
USMV:
1.23
ULVM:
0.40
USMV:
1.46
ULVM:
1.50
USMV:
5.66
ULVM:
4.83%
USMV:
2.42%
ULVM:
18.09%
USMV:
12.93%
ULVM:
-40.71%
USMV:
-33.10%
ULVM:
-10.65%
USMV:
-3.64%
Доходность по периодам
С начала года, ULVM показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 2.63%.
ULVM
-3.42%
-2.67%
-3.62%
7.39%
14.64%
N/A
USMV
2.63%
-2.08%
0.60%
14.04%
10.76%
10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULVM и USMV
ULVM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ULVM и USMV
ULVM
USMV
Сравнение ULVM c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVM и USMV
Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности USMV в 1.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF | 1.87% | 1.57% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.60% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок ULVM и USMV
Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULVM и USMV
VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.