PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVM с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULVM с USMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - ULVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 11.61%/yr vs 7.54%/yr for USMV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.08%.

ULVM

1 день
0.78%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.57%
1 год
30.22%
3 года*
21.62%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVM и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		15.73%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%3.31%

Correlation

The correlation between ULVM and USMV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.82

The correlation between ULVM and USMV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ULVM и USMV

Секторы
ULVM
USMV

Финансовые услуги

22.5%
12.4%

Технологии

13.1%
30.8%

Коммунальные услуги

12.6%
7.5%

Промышленность

12.2%
5.7%

Здравоохранение

10.1%
12.5%

Недвижимость

8.7%
2.2%

Потребительский циклический сектор

5.3%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
10.0%

Сырьевые материалы

4.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
5.9%

Энергетика

3.4%
3.6%

Финансовые услуги

ULVM
22.5%
USMV
12.4%

Технологии

ULVM
13.1%
USMV
30.8%

Коммунальные услуги

ULVM
12.6%
USMV
7.5%

Промышленность

ULVM
12.2%
USMV
5.7%

Здравоохранение

ULVM
10.1%
USMV
12.5%

Недвижимость

ULVM
8.7%
USMV
2.2%

Потребительский циклический сектор

ULVM
5.3%
USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

ULVM
4.7%
USMV
10.0%

Сырьевые материалы

ULVM
4.1%
USMV
2.2%

Коммуникационные услуги

ULVM
3.5%
USMV
5.9%

Энергетика

ULVM
3.4%
USMV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с FXAIXULVM с JPUSULVM с USVMULVM с ONEV
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

ULVM vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVMUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
0.62

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
0.93

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.11

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

0.82

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.45

2.72

+16.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVM vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVMUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

0.62

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.87

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ULVM и USMV

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVMUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-33.10%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.46%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-9.36%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-17.93%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-2.88%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.93%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и USMV

VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVMUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.40%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

5.91%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

8.51%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

12.35%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

14.50%

+4.35%

Сравнение комиссий ULVM и USMV

ULVM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и USMV

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности USMV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.56%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ULVM and USMV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULVM has higher volatility (2.97%) compared to USMV (2.40%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, ULVM leads with 11.61% vs 7.54% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 11.61% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ULVM.

ULVM has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.52% for USMV.

ULVM is categorized as Momentum, while USMV is Large Cap Blend Equities. ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Victory Capital and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.15% for USMV.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор