PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEV с QLVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с QLVE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - ONEV is a Low Volatility fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while QLVE is a Quality Factor fund tracking the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONEV returned 9.03%/yr vs 7.78%/yr for QLVE. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for QLVE.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и QLVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ONEV показывает доходность 13.74%, а QLVE немного выше – 14.41%.

ONEV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
8.21%
С начала года
13.74%
1 год
17.70%
3 года*
12.92%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.56%
Всё время*
11.79%

QLVE

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
8.78%
С начала года
14.41%
1 год
24.06%
3 года*
16.51%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—
Всё время*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ONEV

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
$523.15K$3.20M$4.19M

QLVE

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
$10.78K$10.46K$21.22K

Сравнение доходности по годам ONEV и QLVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		13.74%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%7.20%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		14.41%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.77%

Correlation

The correlation between ONEV and QLVE is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.24

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.40

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.52

Over the past year, the correlation between ONEV and QLVE has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ONEV и QLVE

Секторы
ONEV
QLVE

Промышленность

17.7%
3.3%

Финансовые услуги

17.0%
14.3%

Здравоохранение

12.3%
4.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
4.9%

Потребительский защитный сектор

9.1%
6.3%

Технологии

8.3%
35.7%

Недвижимость

8.3%
0.7%

Коммунальные услуги

8.2%
2.7%

Сырьевые материалы

2.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.0%

Энергетика

2.3%
6.3%

Промышленность

ONEV
17.7%
QLVE
3.3%

Финансовые услуги

ONEV
17.0%
QLVE
14.3%

Здравоохранение

ONEV
12.3%
QLVE
4.8%

Потребительский циклический сектор

ONEV
11.3%
QLVE
4.9%

Потребительский защитный сектор

ONEV
9.1%
QLVE
6.3%

Технологии

ONEV
8.3%
QLVE
35.7%

Недвижимость

ONEV
8.3%
QLVE
0.7%

Коммунальные услуги

ONEV
8.2%
QLVE
2.7%

Сырьевые материалы

ONEV
2.7%
QLVE
1.9%

Коммуникационные услуги

ONEV
2.7%
QLVE
10.0%

Энергетика

ONEV
2.3%
QLVE
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE
Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с FDEMQLVE с SCHYQLVE с SCHEQLVE с VWO

Доходность на риск

ONEV vs. QLVE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ONEV c QLVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEVQLVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.24

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.81

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.08

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

6.80

+1.12

ONEV vs. QLVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLVE равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и QLVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEV и QLVE

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки QLVE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и QLVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVQLVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-29.96%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-11.60%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-13.29%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-23.60%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-4.34%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-8.21%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.55%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и QLVE

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 4.45%, в то время как у FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVQLVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

6.11%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

17.18%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

19.54%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.23%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.14%

+0.89%

Сравнение комиссий ONEV и QLVE

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QLVE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и QLVE

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности QLVE в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.78%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.65%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONEV and QLVE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.11%) compared to ONEV (4.45%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs QLVE's -29.96%.

On 5-year performance, ONEV leads with 9.03% vs 7.78% for QLVE. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONEV has performed better with a 9.03% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for QLVE.

QLVE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.78% for ONEV.

ONEV is categorized as Low Volatility, while QLVE is Quality Factor. ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.40% for QLVE.

ONEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и QLVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор