Сравнение ONEV с JULZ
ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) are both exchange-traded funds - ONEV is a Low Volatility fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONEV returned 9.03%/yr vs 10.74%/yr for JULZ. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.79%/yr for JULZ.
Доходность
Сравнение доходности ONEV и JULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEV показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у JULZ с доходностью 10.23%.
ONEV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 8.21%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 11.56%
- Всё время*
- 11.79%
JULZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 10.15%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $272.69K | $244.78K | $256.32K | |
| $523.15K | $3.20M | $4.19M |
Сравнение доходности по годам ONEV и JULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 13.74% | 8.14% | 11.76% | 13.28% | -8.15% | 29.19% | 23.36% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 10.23% | 13.23% | 18.76% | 17.65% | -9.34% | 20.66% | 16.18% |
Correlation
The correlation between ONEV and JULZ is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between ONEV and JULZ has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEV vs. JULZ — Ранг доходности на риск
ONEV
JULZ
Сравнение ONEV c JULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEV | JULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.12 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 8.52 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONEV и JULZ
Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки JULZ в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и JULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEV | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -14.71% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -8.53% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | -14.71% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -14.71% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.05% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -2.94% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.12% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEV и JULZ
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что ONEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEV | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.08% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 8.98% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 11.09% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 12.35% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 12.33% | +4.70% |
Сравнение комиссий ONEV и JULZ
ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JULZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEV и JULZ
Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности JULZ в 10.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 10.85% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.78% | 1.81% | 1.88% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 3.73% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
ONEV and JULZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONEV has higher volatility (4.45%) compared to JULZ (3.08%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs JULZ's -14.71%.
On 5-year performance, JULZ leads with 10.74% vs 9.03% for ONEV. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JULZ has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JULZ has performed better with a 10.74% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for JULZ.
JULZ has the higher dividend yield at 10.85%, compared with 1.78% for ONEV.
ONEV is categorized as Low Volatility, while JULZ is Options Trading. ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while JULZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. They also come from different issuers: State Street and TrueShares. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.79% for JULZ.
JULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEV и JULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор