PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с JULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с JULZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) are both exchange-traded funds - ONEV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONEV returned 7.95%/yr vs 11.34%/yr for JULZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.79%/yr for JULZ.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и JULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у JULZ с доходностью 9.08%.

ONEV

1 день
0.55%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.90%
6 месяцев
7.03%
1 год
13.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.20%

JULZ

1 день
0.27%
1 месяц
3.89%
С начала года
9.08%
6 месяцев
8.88%
1 год
22.43%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEV и JULZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.90%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%23.83%
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		9.08%13.23%18.76%17.65%-9.34%20.66%16.20%

Correlation

The correlation between ONEV and JULZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.78

Over the past year, the correlation between ONEV and JULZ has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE
Часто сравнивают с JULZ:
JULZ с SPYJULZ с SVOLJULZ с APRZJULZ с ERNZJULZ с JUNZJULZ с JANZJULZ с MARZ

Доходность на риск

ONEV vs. JULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c JULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEVJULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.20

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.07

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.64

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

11.55

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEV vs. JULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа JULZ равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и JULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEVJULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.20

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.93

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.16

-0.48

Просадки

Сравнение просадок ONEV и JULZ

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки JULZ в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и JULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVJULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-14.71%

-25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-8.53%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-14.71%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-14.71%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.25%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-2.97%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.95%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и JULZ

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеют волатильность 2.58% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVJULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.56%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

8.05%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

10.24%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

12.19%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

12.31%

+4.71%

Сравнение комиссий ONEV и JULZ

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JULZ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и JULZ

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности JULZ в 10.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		10.97%11.96%3.30%3.59%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.75%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Часто задаваемые вопросы

ONEV and JULZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEV has higher volatility (2.58%) compared to JULZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs JULZ's -14.71%.

On 5-year performance, JULZ leads with 11.34% vs 7.95% for ONEV. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JULZ has performed better with a 11.34% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for JULZ.

JULZ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 1.75% for ONEV.

ONEV is categorized as Volatility Hedged Equity, while JULZ is Options Trading. ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while JULZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. They also come from different issuers: State Street and TrueShares. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.79% for JULZ.

JULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и JULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор