Сравнение JULZ с QBUL
JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) and QBUL (TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF) are both Options Trading funds from TrueShares. JULZ is passively managed, while QBUL is actively managed. Over the past year, JULZ returned 18.02% vs 3.67% for QBUL. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JULZ и QBUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULZ показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у QBUL с доходностью 1.92%.
JULZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 10.15%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.95%
QBUL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $272.69K | $244.78K | $256.32K | |
| $1.95M | $909.24K | $687.69K |
Сравнение доходности по годам JULZ и QBUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 10.23% | 13.23% | 6.15% |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 1.92% | 4.87% | 0.58% |
Correlation
The correlation between JULZ and QBUL is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between JULZ and QBUL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULZ vs. QBUL — Ранг доходности на риск
JULZ
QBUL
Сравнение JULZ c QBUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULZ | QBUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.50 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 2.66 | +5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULZ и QBUL
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки QBUL в -2.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и QBUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULZ | QBUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -2.45% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -2.45% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.87% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -1.01% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.38% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и QBUL
Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULZ | QBUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 1.19% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 2.86% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 3.90% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 3.91% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.33% | 3.91% | +8.42% |
Сравнение комиссий JULZ и QBUL
И JULZ, и QBUL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и QBUL
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности QBUL в 8.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 10.85% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 8.77% | 8.94% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JULZ and QBUL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JULZ has higher volatility (3.08%) compared to QBUL (1.19%). In terms of maximum drawdown, JULZ dropped -14.71% vs QBUL's -2.45%.
On 1-year performance, JULZ leads with 18.02% vs 3.67% for QBUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QBUL has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JULZ has performed better with a 18.02% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULZ and QBUL have the same expense ratio: 0.79% per year.
JULZ has the higher dividend yield at 10.85%, compared with 8.77% for QBUL.
JULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULZ и QBUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор