Сравнение ONEV с INCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE).
ONEV и INCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. INCE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ONEV и INCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEV и INCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.58% | 8.14% | 11.76% | 13.28% | -8.15% | 29.19% | 6.66% | 30.66% | -5.30% | 18.11% |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 7.27% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 12.33% | 32.72% | -2.14% | 19.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEV показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у INCE с доходностью 7.27%.
ONEV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
INCE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEV и INCE
ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии INCE в 0.29%.
Доходность на риск
ONEV vs. INCE — Ранг доходности на риск
ONEV
INCE
Сравнение ONEV c INCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEV | INCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.56 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.19 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.90 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 9.41 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEV | INCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.56 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.81 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ONEV и INCE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEV и INCE
Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности INCE в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.84% | 1.81% | 1.88% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 3.73% | 0.21% |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 4.81% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONEV и INCE
Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и INCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEV | INCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -33.95% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -11.10% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -18.40% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -3.04% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -3.30% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.24% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEV и INCE
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что ONEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEV | INCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.00% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 6.30% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 13.72% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 13.32% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 15.80% | +1.19% |