PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с IDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - ONEV tracks the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR) while IDLV tracks the S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEV returned 11.20%/yr vs 5.05%/yr for IDLV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IDLV.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у IDLV с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции ONEV превзошли акции IDLV по среднегодовой доходности: 11.20% против 5.05% соответственно.

ONEV

1 день
0.55%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.90%
6 месяцев
7.03%
1 год
13.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.20%

IDLV

1 день
0.27%
1 месяц
-2.61%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
12.03%
5 лет*
5.93%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEV и IDLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.90%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		2.63%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%

Correlation

The correlation between ONEV and IDLV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.62

The correlation between ONEV and IDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEV и IDLV

Секторы
ONEV
IDLV

Промышленность

19.5%
16.4%

Здравоохранение

13.9%
1.7%

Потребительский циклический сектор

12.7%
3.8%

Финансовые услуги

12.1%
22.9%

Технологии

11.0%
0.7%

Коммунальные услуги

8.9%
11.4%

Потребительский защитный сектор

8.5%
13.8%

Недвижимость

5.2%
15.4%

Сырьевые материалы

4.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
8.6%

Энергетика

1.6%
3.6%

Промышленность

ONEV
19.5%
IDLV
16.4%

Здравоохранение

ONEV
13.9%
IDLV
1.7%

Потребительский циклический сектор

ONEV
12.7%
IDLV
3.8%

Финансовые услуги

ONEV
12.1%
IDLV
22.9%

Технологии

ONEV
11.0%
IDLV
0.7%

Коммунальные услуги

ONEV
8.9%
IDLV
11.4%

Потребительский защитный сектор

ONEV
8.5%
IDLV
13.8%

Недвижимость

ONEV
5.2%
IDLV
15.4%

Сырьевые материалы

ONEV
4.0%
IDLV
2.3%

Коммуникационные услуги

ONEV
2.6%
IDLV
8.6%

Энергетика

ONEV
1.6%
IDLV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с XMU.TOIDLV с ACWVIDLV с QLVDIDLV с VIGI

Доходность на риск

ONEV vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEVIDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.96

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.41

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.25

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

3.66

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEV vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDLV равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEVIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.96

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.38

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.45

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ONEV и IDLV

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и IDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-34.65%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.54%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-9.97%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-22.52%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-34.65%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-5.69%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-5.95%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.57%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и IDLV

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) имеют волатильность 2.58% и 2.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.51%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.65%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

9.76%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

11.79%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

13.39%

+3.63%

Сравнение комиссий ONEV и IDLV

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и IDLV

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности IDLV в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.69%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.75%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Часто задаваемые вопросы

ONEV and IDLV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEV has higher volatility (2.58%) compared to IDLV (2.51%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs IDLV's -34.65%.

On 10-year performance, ONEV leads with 11.20% vs 5.05% for IDLV. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEV has performed better with a 11.20% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IDLV.

IDLV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.75% for ONEV.

ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while IDLV tracks S&P BMI International Developed Low Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.25% for IDLV.

ONEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и IDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор