PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - ONEV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEV returned 11.19%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONEV имеют среднегодовую доходность 11.19%, а акции DBO немного впереди с 11.37%.

ONEV

1 день
0.20%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.47%
1 год
12.08%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.83%
10 лет*
11.19%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEV и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.31%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between ONEV and DBO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.17

The correlation between ONEV and DBO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEV и DBO

Секторы
ONEV
DBO

Промышленность

19.5%

-

Здравоохранение

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Финансовые услуги

12.1%
116.0%

Технологии

11.0%

-

Коммунальные услуги

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Недвижимость

5.2%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Энергетика

1.6%

-

Промышленность

ONEV
19.5%
DBO

-

Здравоохранение

ONEV
13.9%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

ONEV
12.7%
DBO

-

Финансовые услуги

ONEV
12.1%
DBO
116.0%

Технологии

ONEV
11.0%
DBO

-

Коммунальные услуги

ONEV
8.9%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

ONEV
8.5%
DBO

-

Недвижимость

ONEV
5.2%
DBO

-

Сырьевые материалы

ONEV
4.0%
DBO

-

Коммуникационные услуги

ONEV
2.6%
DBO

-

Энергетика

ONEV
1.6%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

ONEV vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEVDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.34

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.94

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

4.44

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

9.02

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEV vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEVDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.34

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.36

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.02

+0.65

Просадки

Сравнение просадок ONEV и DBO

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-90.18%

+50.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-18.19%

+10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-28.20%

+13.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-37.68%

+19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-61.69%

+21.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-51.38%

+50.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-62.25%

+58.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

8.92%

-6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и DBO

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 2.63%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

12.61%

-9.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

28.20%

-20.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

34.46%

-23.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

32.29%

-17.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

31.78%

-14.76%

Сравнение комиссий ONEV и DBO

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и DBO

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.76%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Часто задаваемые вопросы

ONEV and DBO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to ONEV (2.63%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 11.37% vs 11.19% for ONEV. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 11.37% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.76% for ONEV.

ONEV is categorized as Volatility Hedged Equity, while DBO is Oil & Gas. ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор