Сравнение ONEV с DBE
ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - ONEV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEV returned 11.34%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности ONEV и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEV показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONEV имеют среднегодовую доходность 11.34%, а акции DBE немного впереди с 11.45%.
ONEV
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 11.34%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам ONEV и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 11.55% | 8.14% | 11.76% | 13.28% | -8.15% | 29.19% | 6.66% | 30.66% | -5.30% | 18.11% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between ONEV and DBE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.16 |
The correlation between ONEV and DBE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEV vs. DBE — Ранг доходности на риск
ONEV
DBE
Сравнение ONEV c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEV | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.34 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 7.00 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONEV и DBE
Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEV | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -86.69% | +46.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -24.72% | +16.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | -24.72% | +9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -38.74% | +20.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | -60.84% | +21.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.07% | +36.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -57.19% | +53.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 8.26% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEV и DBE
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 3.88%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEV | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 11.68% | -7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 32.70% | -24.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 35.99% | -24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 29.88% | -15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 28.39% | -11.39% |
Сравнение комиссий ONEV и DBE
ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEV и DBE
Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.81% | 1.81% | 1.88% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 3.73% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
ONEV and DBE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to ONEV (3.88%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 11.34% for ONEV. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.81% for ONEV.
ONEV is categorized as Volatility Hedged Equity, while DBE is Oil & Gas. ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEV и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор