PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEQ с FUTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).

ONEQ и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEQ и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.66%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		8.19%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 17.32% против 9.67% соответственно.

ONEQ

1 день
1.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.52%
1 год
26.29%
3 года*
22.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
17.32%

FUTY

1 день
0.49%
1 месяц
-2.11%
С начала года
8.19%
6 месяцев
5.65%
1 год
19.31%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с IEMG
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Сравнение комиссий ONEQ и FUTY

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Доходность на риск

ONEQ vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQFUTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.70

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.20

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

5.24

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.25

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.51

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.58

+0.02

Корреляция

Корреляция между ONEQ и FUTY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и FUTY

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FUTY в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.82%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.49%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и FUTY

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и FUTY.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEQFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-36.44%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-8.93%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-25.11%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-36.44%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-2.76%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-6.06%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.75%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и FUTY

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEQFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.03%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

10.15%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

15.52%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

16.93%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

18.99%

+2.68%