PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с FUTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEQ returned 19.60%/yr vs 9.10%/yr for FUTY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 19.60% против 9.10% соответственно.

ONEQ

1 день
-0.10%
1 месяц
6.04%
С начала года
16.03%
6 месяцев
14.80%
1 год
39.05%
3 года*
27.61%
5 лет*
15.41%
10 лет*
19.60%

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.03%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.78%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between ONEQ and FUTY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.26

The correlation between ONEQ and FUTY shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEQ и FUTY

Секторы
ONEQ
FUTY

Технологии

50.8%

-

Коммуникационные услуги

16.7%

-

Потребительский циклический сектор

13.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Финансовые услуги

3.1%

-

Промышленность

2.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.9%
99.2%

Недвижимость

0.6%

-

Энергетика

0.6%
0.5%

Технологии

ONEQ
50.8%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

ONEQ
16.7%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

ONEQ
13.3%
FUTY

-

Потребительский защитный сектор

ONEQ
5.2%
FUTY

-

Здравоохранение

ONEQ
5.1%
FUTY

-

Финансовые услуги

ONEQ
3.1%
FUTY

-

Промышленность

ONEQ
2.9%
FUTY
0.2%

Сырьевые материалы

ONEQ
1.0%
FUTY

-

Коммунальные услуги

ONEQ
0.9%
FUTY
99.2%

Недвижимость

ONEQ
0.6%
FUTY

-

Энергетика

ONEQ
0.6%
FUTY
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

ONEQ vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.85

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.23

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.36

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

3.05

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.85

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.48

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и FUTY

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-36.44%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-8.93%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-17.35%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-25.11%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-36.44%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-6.72%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-6.03%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.98%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и FUTY

Текущая волатильность для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) составляет 4.17%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.52%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

11.38%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

14.34%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

17.08%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

19.05%

+2.66%

Сравнение комиссий ONEQ и FUTY

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и FUTY

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FUTY в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ONEQ and FUTY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.52%) compared to ONEQ (4.17%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs FUTY's -36.44%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 19.60% vs 9.10% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ONEQ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 19.60% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

FUTY has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.67% for ONEQ.

ONEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while FUTY is Utilities Equities. ONEQ tracks Nasdaq Composite Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.08% for FUTY.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор