PortfoliosLab logo
Сравнение ONEQ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONEQ и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
785.02%
552.28%
ONEQ
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEQ:

0.46

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

ONEQ:

0.81

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

ONEQ:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ONEQ:

0.49

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

ONEQ:

1.71

VOO:

2.42

Индекс Язвы

ONEQ:

6.86%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

ONEQ:

25.75%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

ONEQ:

-55.09%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ONEQ:

-14.90%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.14% против 12.02% соответственно.


ONEQ

С начала года

-11.13%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

-6.56%

1 год

9.70%

5 лет

15.92%

10 лет

14.14%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEQ и VOO

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ONEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ONEQ: 0.21%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONEQ и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONEQ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ONEQ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ONEQ: 0.46
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино ONEQ, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ONEQ: 0.81
VOO: 0.92
Коэффициент Омега ONEQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ONEQ: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ONEQ, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ONEQ: 0.49
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина ONEQ, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ONEQ: 1.71
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.57
ONEQ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и VOO

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.71%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и VOO

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.90%
-10.56%
ONEQ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и VOO

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.26%
13.97%
ONEQ
VOO