Сравнение ONEQ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ONEQ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEQ или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ONEQ и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ONEQ показывает доходность 27.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.16% против 13.15% соответственно.
ONEQ
27.03%
2.76%
13.15%
33.84%
18.59%
16.16%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| ONEQ | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.65 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.66 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 10.10 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 3.49% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.35% | 12.20% |
| Макс. просадка | -55.09% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.63% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEQ и VOO
ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ONEQ и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONEQ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEQ и VOO
Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.61% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% | 0.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ONEQ и VOO
Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONEQ и VOO
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.