Сравнение ONEQ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Invesco QQQ (QQQ).
ONEQ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEQ или QQQ.
Основные характеристики
| ONEQ | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.45% | 3.82% |
| Дох-ть за 1 год | 29.95% | 32.66% |
| Дох-ть за 3 года | 5.18% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.55% | 18.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.53% | 18.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 15.85% | 16.23% |
| Макс. просадка | -55.09% | -82.98% |
| Current Drawdown | -4.53% | -4.88% |
Корреляция
Корреляция между ONEQ и QQQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ONEQ и QQQ
С начала года, ONEQ показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции ONEQ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.53% против 18.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEQ и QQQ
ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONEQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEQ и QQQ
Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.70% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% | 0.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок ONEQ и QQQ
Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONEQ и QQQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.58% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.