PortfoliosLab logo
Сравнение ONEQ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONEQ и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,051.32%
1,579.51%
ONEQ
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEQ:

0.44

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

ONEQ:

0.79

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

ONEQ:

1.11

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ONEQ:

0.47

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

ONEQ:

1.65

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

ONEQ:

6.91%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

ONEQ:

25.78%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

ONEQ:

-55.09%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ONEQ:

-13.78%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции ONEQ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.32% против 16.64% соответственно.


ONEQ

С начала года

-9.95%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-5.97%

1 год

11.97%

5 лет

16.22%

10 лет

14.32%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEQ и QQQ

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ONEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ONEQ: 0.21%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONEQ и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONEQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ONEQ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ONEQ: 0.44
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино ONEQ, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ONEQ: 0.79
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега ONEQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ONEQ: 1.11
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ONEQ, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ONEQ: 0.47
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина ONEQ, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ONEQ: 1.65
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.47
ONEQ
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и QQQ

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.70%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и QQQ

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.78%
-12.28%
ONEQ
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и QQQ

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 17.23% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.23%
16.86%
ONEQ
QQQ