PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEQ с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONEQ и ^IXIC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.82%
9.43%
ONEQ
^IXIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEQ:

1.72

^IXIC:

1.67

Коэф-т Сортино

ONEQ:

2.27

^IXIC:

2.22

Коэф-т Омега

ONEQ:

1.31

^IXIC:

1.30

Коэф-т Кальмара

ONEQ:

2.32

^IXIC:

2.29

Коэф-т Мартина

ONEQ:

8.77

^IXIC:

8.49

Индекс Язвы

ONEQ:

3.50%

^IXIC:

3.55%

Дневная вол-ть

ONEQ:

17.81%

^IXIC:

17.98%

Макс. просадка

ONEQ:

-55.09%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

ONEQ:

-3.93%

^IXIC:

-3.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ONEQ показывает доходность 29.73%, а ^IXIC немного ниже – 29.19%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции ^IXIC по среднегодовой доходности: 16.25% против 15.10% соответственно.


ONEQ

С начала года

29.73%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

8.94%

1 год

29.92%

5 лет

18.01%

10 лет

16.25%

^IXIC

С начала года

29.19%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

8.57%

1 год

29.26%

5 лет

16.85%

10 лет

15.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEQ c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEQ, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.721.67
Коэффициент Сортино ONEQ, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.272.22
Коэффициент Омега ONEQ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.30
Коэффициент Кальмара ONEQ, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.322.29
Коэффициент Мартина ONEQ, с текущим значением в 8.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.778.49
ONEQ
^IXIC

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IXIC равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.72
1.67
ONEQ
^IXIC

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и ^IXIC

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.93%
-3.87%
ONEQ
^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и ^IXIC

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и NASDAQ Composite (^IXIC) имеют волатильность 5.06% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.06%
5.05%
ONEQ
^IXIC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab