PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONEQ с FNCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEQ с FNCMX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEQ или FNCMX.

Корреляция

Корреляция между ONEQ и FNCMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEQ:

0.49

FNCMX:

0.57

Коэф-т Сортино

ONEQ:

0.91

FNCMX:

0.99

Коэф-т Омега

ONEQ:

1.13

FNCMX:

1.14

Коэф-т Кальмара

ONEQ:

0.57

FNCMX:

0.63

Коэф-т Мартина

ONEQ:

1.86

FNCMX:

2.08

Индекс Язвы

ONEQ:

7.39%

FNCMX:

7.36%

Дневная вол-ть

ONEQ:

26.00%

FNCMX:

25.99%

Макс. просадка

ONEQ:

-55.09%

FNCMX:

-55.08%

Текущая просадка

ONEQ:

-6.32%

FNCMX:

-4.91%

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью -0.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONEQ имеют среднегодовую доходность 15.14%, а акции FNCMX немного отстают с 15.11%.

ONEQ

С начала года

-2.16%

1 месяц

18.95%

6 месяцев

-0.37%

1 год

12.69%

3 года

19.70%

5 лет

16.26%

10 лет

15.14%

FNCMX

С начала года

-0.65%

1 месяц

20.71%

6 месяцев

1.22%

1 год

14.40%

3 года

20.11%

5 лет

16.54%

10 лет

15.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Сравнение комиссий ONEQ и FNCMX

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FNCMX в 0.29%.

FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONEQ и FNCMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг риск-скорректированной доходности FNCMX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONEQ c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и FNCMX

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности FNCMX в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.64%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.61%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.73%1.01%0.89%1.24%

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и FNCMX

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, примерно равная максимальной просадке FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и FNCMX

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) имеют волатильность 6.14% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...