PortfoliosLab logo
Сравнение ONEQ с FNCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONEQ и FNCMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,051.32%
922.35%
ONEQ
FNCMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEQ:

0.44

FNCMX:

0.44

Коэф-т Сортино

ONEQ:

0.79

FNCMX:

0.79

Коэф-т Омега

ONEQ:

1.11

FNCMX:

1.11

Коэф-т Кальмара

ONEQ:

0.47

FNCMX:

0.47

Коэф-т Мартина

ONEQ:

1.65

FNCMX:

1.66

Индекс Язвы

ONEQ:

6.91%

FNCMX:

6.90%

Дневная вол-ть

ONEQ:

25.78%

FNCMX:

25.79%

Макс. просадка

ONEQ:

-55.09%

FNCMX:

-55.71%

Текущая просадка

ONEQ:

-13.78%

FNCMX:

-13.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ONEQ показывает доходность -9.95%, а FNCMX немного выше – -9.85%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции FNCMX по среднегодовой доходности: 14.32% против 13.60% соответственно.


ONEQ

С начала года

-9.95%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-5.97%

1 год

11.97%

5 лет

16.22%

10 лет

14.32%

FNCMX

С начала года

-9.85%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-5.88%

1 год

12.03%

5 лет

16.03%

10 лет

13.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEQ и FNCMX

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FNCMX в 0.29%.


График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCMX: 0.29%
График комиссии ONEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ONEQ: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONEQ и FNCMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

FNCMX
Ранг риск-скорректированной доходности FNCMX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONEQ c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ONEQ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ONEQ: 0.44
FNCMX: 0.44
Коэффициент Сортино ONEQ, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ONEQ: 0.79
FNCMX: 0.79
Коэффициент Омега ONEQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ONEQ: 1.11
FNCMX: 1.11
Коэффициент Кальмара ONEQ, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ONEQ: 0.47
FNCMX: 0.47
Коэффициент Мартина ONEQ, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ONEQ: 1.65
FNCMX: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.44
ONEQ
FNCMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и FNCMX

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности FNCMX в 0.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.70%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
0.67%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и FNCMX

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, примерно равная максимальной просадке FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.78%
-13.71%
ONEQ
FNCMX

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и FNCMX

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) имеют волатильность 17.23% и 17.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.23%
17.20%
ONEQ
FNCMX