PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEQ с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и S&P 500 Index (^GSPC).

ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEQ и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.66%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.32% против 12.24% соответственно.

ONEQ

1 день
1.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.52%
1 год
26.29%
3 года*
22.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
17.32%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с IEMGONEQ с XLK
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ONEQ vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQ^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.92

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.41

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.41

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

6.61

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQ^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.92

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между ONEQ и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и ^GSPC

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEQ^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-56.78%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.14%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-25.43%

-9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-33.92%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-5.78%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-10.75%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.60%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и ^GSPC

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEQ^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.37%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

9.55%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

18.33%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

16.90%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

18.05%

+3.62%