Сравнение ONEQ с ^NDX
ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, ONEQ returned 18.81%/yr vs 19.93%/yr for ^NDX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности ONEQ и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEQ показывает доходность 14.38%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.78%. За последние 10 лет акции ONEQ уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 18.81% против 19.93% соответственно.
ONEQ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 15.98%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 24.95%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 18.81%
- Всё время*
- 13.49%
^NDX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 18.47%
- С начала года
- 16.78%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 19.93%
- Всё время*
- 14.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 Index | $234.88T | $228.11T | $284.49T |
| $40.10M | $33.39M | $39.94M |
Сравнение доходности по годам ONEQ и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 14.38% | 20.89% | 29.30% | 45.73% | -32.12% | 22.11% | 44.87% | 38.01% | -3.18% | 29.29% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.78% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between ONEQ and ^NDX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2003 г. | 0.96 |
The correlation between ONEQ and ^NDX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEQ vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
ONEQ
^NDX
Сравнение ONEQ c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEQ | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.33 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 7.37 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONEQ и ^NDX
Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEQ | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -82.90% | +27.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -12.12% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -22.93% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | -35.56% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -35.56% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -3.83% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -24.54% | +16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.82% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEQ и ^NDX
Текущая волатильность для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) составляет 6.45%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEQ | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 7.43% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 16.26% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 19.54% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 23.16% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 22.76% | -0.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ONEQ and ^NDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
^NDX has higher volatility (7.43%) compared to ONEQ (6.45%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs ^NDX's -82.90%.
ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEQ и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор