Сравнение ONEO с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
ONEO и VONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEO и VONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEO и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 4.18% | 10.61% | 15.01% | 15.64% | -12.01% | 26.72% | 10.76% | 26.53% | -12.41% | 21.16% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEO показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции ONEO уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 11.01% против 13.89% соответственно.
ONEO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 11.01%
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEO и VONE
ONEO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ONEO vs. VONE — Ранг доходности на риск
ONEO
VONE
Сравнение ONEO c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEO | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.50 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 7.16 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEO | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.80 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ONEO и VONE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEO и VONE
Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VONE в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 1.31% | 1.29% | 1.30% | 1.56% | 1.73% | 1.19% | 1.28% | 1.64% | 1.72% | 7.69% | 1.82% | 0.17% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок ONEO и VONE
Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и VONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEO | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -34.66% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.11% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -25.12% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -34.66% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -5.50% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -3.94% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.57% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEO и VONE
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеют волатильность 5.19% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEO | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.39% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 9.61% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 18.21% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.09% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 18.23% | +0.38% |