PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEO с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEO с VFMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. ONEO is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, ONEO returned 10.52%/yr vs 14.03%/yr for VFMO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ONEO charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 24.71%.

ONEO

1 день
0.09%
1 месяц
5.26%
С начала года
17.96%
6 месяцев
18.18%
1 год
28.01%
3 года*
19.64%
5 лет*
10.52%
10 лет*
11.86%

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEO и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		17.96%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-13.33%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between ONEO and VFMO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between ONEO and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEO и VFMO

Секторы
ONEO
VFMO

Технологии

21.9%
17.5%

Промышленность

18.0%
24.7%

Потребительский циклический сектор

11.6%
8.7%

Здравоохранение

9.5%
22.9%

Финансовые услуги

9.4%
6.5%

Энергетика

7.3%
7.3%

Коммунальные услуги

5.8%
0.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.5%

Сырьевые материалы

4.7%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.4%

Недвижимость

2.9%
0.1%

Технологии

ONEO
21.9%
VFMO
17.5%

Промышленность

ONEO
18.0%
VFMO
24.7%

Потребительский циклический сектор

ONEO
11.6%
VFMO
8.7%

Здравоохранение

ONEO
9.5%
VFMO
22.9%

Финансовые услуги

ONEO
9.4%
VFMO
6.5%

Энергетика

ONEO
7.3%
VFMO
7.3%

Коммунальные услуги

ONEO
5.8%
VFMO
0.2%

Потребительский защитный сектор

ONEO
5.4%
VFMO
2.5%

Сырьевые материалы

ONEO
4.7%
VFMO
6.4%

Коммуникационные услуги

ONEO
3.6%
VFMO
3.4%

Недвижимость

ONEO
2.9%
VFMO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с JCTRONEO с QMOM
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

ONEO vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEO c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEOVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.12

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.77

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.09

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

15.46

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEO vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEOVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.66

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ONEO и VFMO

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEOVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-36.77%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-10.98%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-24.40%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-25.80%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-7.76%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.90%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и VFMO

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEOVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

6.05%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

16.38%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

21.21%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

21.70%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

23.56%

-4.90%

Сравнение комиссий ONEO и VFMO

ONEO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и VFMO

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VFMO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.16%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONEO and VFMO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (6.05%) compared to ONEO (3.67%). In terms of maximum drawdown, ONEO dropped -40.86% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.03% vs 10.52% for ONEO. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, ONEO has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.03% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for ONEO.

ONEO has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.62% for VFMO.

They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for ONEO and 0.13% for VFMO.

ONEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEO и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор