Сравнение ONEO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ONEO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEO или SPY.
Основные характеристики
| ONEO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.04% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 27.38% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 5.28% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.15% | 14.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 12.92 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 2.64% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.22% | 12.02% |
| Макс. просадка | -40.86% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.91% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между ONEO и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ONEO и SPY
С начала года, ONEO показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEO и SPY
ONEO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONEO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEO и SPY
Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 1.27% | 1.56% | 1.73% | 1.19% | 1.28% | 1.64% | 1.72% | 7.69% | 1.82% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ONEO и SPY
Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONEO и SPY
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 2.82%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.