PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEO с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEO с PXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both Momentum funds - ONEO tracks the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index while PXI tracks the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEO returned 11.86%/yr vs 5.94%/yr for PXI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEO charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for PXI.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции ONEO превзошли акции PXI по среднегодовой доходности: 11.86% против 5.94% соответственно.

ONEO

1 день
0.09%
1 месяц
5.26%
С начала года
17.96%
6 месяцев
18.18%
1 год
28.01%
3 года*
19.64%
5 лет*
10.52%
10 лет*
11.86%

PXI

1 день
0.75%
1 месяц
-3.55%
С начала года
32.39%
6 месяцев
24.73%
1 год
46.96%
3 года*
18.93%
5 лет*
16.60%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEO и PXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		17.96%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		32.39%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%

Correlation

The correlation between ONEO and PXI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.54

Over the past year, the correlation between ONEO and PXI has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ONEO и PXI

Секторы
ONEO
PXI

Технологии

21.9%

-

Промышленность

18.0%
0.9%

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Финансовые услуги

9.4%

-

Энергетика

7.3%
95.6%

Коммунальные услуги

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.7%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Недвижимость

2.9%

-

Технологии

ONEO
21.9%
PXI

-

Промышленность

ONEO
18.0%
PXI
0.9%

Потребительский циклический сектор

ONEO
11.6%
PXI

-

Здравоохранение

ONEO
9.5%
PXI

-

Финансовые услуги

ONEO
9.4%
PXI

-

Энергетика

ONEO
7.3%
PXI
95.6%

Коммунальные услуги

ONEO
5.8%
PXI

-

Потребительский защитный сектор

ONEO
5.4%
PXI

-

Сырьевые материалы

ONEO
4.7%
PXI
4.4%

Коммуникационные услуги

ONEO
3.6%
PXI

-

Недвижимость

ONEO
2.9%
PXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с QMOMONEO с JCTR
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с XEG.TOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с FENYPXI с VDE

Доходность на риск

ONEO vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEO c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEOPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.22

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.80

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.36

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

13.35

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEO vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXI равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEOPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.16

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.16

+0.47

Просадки

Сравнение просадок ONEO и PXI

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и PXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEOPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-85.08%

+44.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-10.83%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-30.74%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-33.47%

+11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

-79.55%

+38.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.55%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-29.43%

+24.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.53%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и PXI

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 3.67%, в то время как у Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEOPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

7.81%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

16.32%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

21.36%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

33.47%

-16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

37.18%

-18.52%

Сравнение комиссий ONEO и PXI

ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PXI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и PXI

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности PXI в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.16%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.28%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

ONEO and PXI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (7.81%) compared to ONEO (3.67%). In terms of maximum drawdown, ONEO dropped -40.86% vs PXI's -85.08%.

On 10-year performance, ONEO leads with 11.86% vs 5.94% for PXI. On fees, ONEO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEO has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEO has performed better with a 11.86% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.

PXI has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.16% for ONEO.

ONEO tracks Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ONEO and 0.60% for PXI.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEO и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор