PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEO с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEO с PRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both Momentum funds - ONEO tracks the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index while PRN tracks the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEO returned 11.94%/yr vs 18.51%/yr for PRN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ONEO charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 41.80%. За последние 10 лет акции ONEO уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 11.94% против 18.51% соответственно.

ONEO

1 день
0.19%
1 месяц
6.36%
С начала года
17.85%
6 месяцев
18.38%
1 год
27.50%
3 года*
19.36%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.94%

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEO и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		17.85%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between ONEO and PRN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.83

The correlation between ONEO and PRN shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEO и PRN

Секторы
ONEO
PRN

Технологии

21.9%
19.4%

Промышленность

18.0%
79.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
1.2%

Здравоохранение

9.5%

-

Финансовые услуги

9.4%
0.1%

Энергетика

7.3%
1.6%

Коммунальные услуги

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Недвижимость

2.9%

-

Технологии

ONEO
21.9%
PRN
19.4%

Промышленность

ONEO
18.0%
PRN
79.3%

Потребительский циклический сектор

ONEO
11.6%
PRN
1.2%

Здравоохранение

ONEO
9.5%
PRN

-

Финансовые услуги

ONEO
9.4%
PRN
0.1%

Энергетика

ONEO
7.3%
PRN
1.6%

Коммунальные услуги

ONEO
5.8%
PRN

-

Потребительский защитный сектор

ONEO
5.4%
PRN

-

Сырьевые материалы

ONEO
4.7%
PRN
1.8%

Коммуникационные услуги

ONEO
3.6%
PRN

-

Недвижимость

ONEO
2.9%
PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с QMOMONEO с JCTR
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

ONEO vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEO c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEOPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.29

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.86

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

4.63

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

15.45

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEO vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEOPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.29

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.81

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.52

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ONEO и PRN

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEOPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-59.88%

+19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-14.15%

+6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-30.78%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-34.84%

+12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

-36.27%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-10.84%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

4.23%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и PRN

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 3.77%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEOPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

10.95%

-7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

23.22%

-13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

28.66%

-15.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

25.03%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

24.17%

-5.51%

Сравнение комиссий ONEO и PRN

ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и PRN

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.16%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

ONEO and PRN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.95%) compared to ONEO (3.77%). In terms of maximum drawdown, ONEO dropped -40.86% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PRN leads with 18.51% vs 11.94% for ONEO. On fees, ONEO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEO has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 18.51% return vs 11.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

ONEO has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.11% for PRN.

ONEO tracks Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ONEO and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEO и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор