PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEO с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEO с IMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both Momentum funds - ONEO tracks the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index while IMOM tracks the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEO returned 11.94%/yr vs 7.93%/yr for IMOM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEO charges 0.20%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ONEO показывает доходность 17.85%, а IMOM немного выше – 18.05%. За последние 10 лет акции ONEO превзошли акции IMOM по среднегодовой доходности: 11.94% против 7.93% соответственно.

ONEO

1 день
0.19%
1 месяц
6.36%
С начала года
17.85%
6 месяцев
18.38%
1 год
27.50%
3 года*
19.36%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.94%

IMOM

1 день
-0.42%
1 месяц
2.41%
С начала года
18.05%
6 месяцев
22.47%
1 год
42.66%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.44%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEO и IMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		17.85%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		18.05%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%

Correlation

The correlation between ONEO and IMOM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.58

The correlation between ONEO and IMOM shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEO и IMOM

Секторы
ONEO
IMOM

Технологии

21.9%
15.8%

Промышленность

18.0%
33.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
1.7%

Здравоохранение

9.5%
3.3%

Финансовые услуги

9.4%
4.1%

Энергетика

7.3%
1.9%

Коммунальные услуги

5.8%
12.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.7%
19.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.9%

Недвижимость

2.9%
4.2%

Технологии

ONEO
21.9%
IMOM
15.8%

Промышленность

ONEO
18.0%
IMOM
33.2%

Потребительский циклический сектор

ONEO
11.6%
IMOM
1.7%

Здравоохранение

ONEO
9.5%
IMOM
3.3%

Финансовые услуги

ONEO
9.4%
IMOM
4.1%

Энергетика

ONEO
7.3%
IMOM
1.9%

Коммунальные услуги

ONEO
5.8%
IMOM
12.4%

Потребительский защитный сектор

ONEO
5.4%
IMOM

-

Сырьевые материалы

ONEO
4.7%
IMOM
19.4%

Коммуникационные услуги

ONEO
3.6%
IMOM
3.9%

Недвижимость

ONEO
2.9%
IMOM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с QMOMONEO с JCTR
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ

Доходность на риск

ONEO vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEO c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEOIMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.20

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.94

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.75

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

11.57

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEO vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMOM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEOIMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.20

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.43

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.40

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ONEO и IMOM

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и IMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEOIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-45.74%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-15.61%

+8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-17.51%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-39.27%

+16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

-45.74%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.45%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-14.18%

+9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.70%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и IMOM

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 3.77%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEOIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.44%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

16.74%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

19.50%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

19.85%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

20.20%

-1.54%

Сравнение комиссий ONEO и IMOM

ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и IMOM

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IMOM в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.14%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.16%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%

Часто задаваемые вопросы

ONEO and IMOM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.44%) compared to ONEO (3.77%). In terms of maximum drawdown, ONEO dropped -40.86% vs IMOM's -45.74%.

On 10-year performance, ONEO leads with 11.94% vs 7.93% for IMOM. On fees, ONEO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEO has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEO has performed better with a 11.94% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

IMOM has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.16% for ONEO.

ONEO tracks Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). They also come from different issuers: State Street and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.20% for ONEO and 0.38% for IMOM.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEO и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор