Сравнение ONEO с GLD
ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - ONEO is a Momentum fund tracking the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEO returned 12.62%/yr vs 11.30%/yr for GLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ONEO charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности ONEO и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEO показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции ONEO превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 12.62% против 11.30% соответственно.
ONEO
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 12.62%
GLD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам ONEO и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 19.18% | 10.61% | 15.01% | 15.64% | -12.01% | 26.72% | 10.76% | 26.53% | -12.41% | 21.16% |
GLD SPDR Gold Shares | -6.77% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between ONEO and GLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.07 |
Over the past year, ONEO and GLD have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEO vs. GLD — Ранг доходности на риск
ONEO
GLD
Сравнение ONEO c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEO | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 0.78 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 2.17 | +12.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONEO и GLD
Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -45.56% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -26.21% | +18.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -26.21% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -26.21% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -26.21% | -14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.50% | +25.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -16.17% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 9.38% | -7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEO и GLD
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 4.86%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 8.70% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 24.48% | -13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 27.71% | -14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 18.30% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.07% | +2.62% |
Сравнение комиссий ONEO и GLD
ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEO и GLD
Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 1.18% | 1.29% | 1.30% | 1.56% | 1.73% | 1.19% | 1.28% | 1.64% | 1.72% | 7.69% | 1.82% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
ONEO and GLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (8.70%) compared to ONEO (4.86%). In terms of maximum drawdown, ONEO dropped -40.86% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, ONEO leads with 12.62% vs 11.30% for GLD. On fees, ONEO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEO has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ONEO has performed better with a 12.62% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONEO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
ONEO has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for GLD.
ONEO is categorized as Momentum, while GLD is Gold. ONEO tracks Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.20% for ONEO and 0.40% for GLD.
ONEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEO и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор