PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEO с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEO с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - ONEO is a Momentum fund tracking the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEO returned 11.94%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ONEO charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции ONEO уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.94% против 13.12% соответственно.

ONEO

1 день
0.19%
1 месяц
6.36%
С начала года
17.85%
6 месяцев
18.38%
1 год
27.50%
3 года*
19.36%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.94%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEO и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		17.85%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between ONEO and GLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.06

The correlation between ONEO and GLD shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEO и GLD

Секторы
ONEO
GLD

Технологии

21.9%

-

Промышленность

18.0%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Финансовые услуги

9.4%

-

Энергетика

7.3%

-

Коммунальные услуги

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Недвижимость

2.9%

-

Технологии

ONEO
21.9%
GLD

-

Промышленность

ONEO
18.0%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

ONEO
11.6%
GLD

-

Здравоохранение

ONEO
9.5%
GLD

-

Финансовые услуги

ONEO
9.4%
GLD

-

Энергетика

ONEO
7.3%
GLD

-

Коммунальные услуги

ONEO
5.8%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

ONEO
5.4%
GLD

-

Сырьевые материалы

ONEO
4.7%
GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

ONEO
3.6%
GLD

-

Недвижимость

ONEO
2.9%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с QMOMONEO с JCTR
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

ONEO vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEO c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEOGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.21

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.60

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

1.68

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

4.15

+10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEO vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEOGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.21

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.01

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.60

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ONEO и GLD

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEOGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-45.56%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-19.21%

+11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-19.21%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-21.03%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

-22.00%

-18.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.75%

+17.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-16.16%

+11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

7.73%

-5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и GLD

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 3.77%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEOGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.51%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

23.16%

-13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

26.61%

-13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

18.00%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

15.95%

+2.71%

Сравнение комиссий ONEO и GLD

ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и GLD

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.16%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%

Часто задаваемые вопросы

ONEO and GLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to ONEO (3.77%). In terms of maximum drawdown, ONEO dropped -40.86% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs 11.94% for ONEO. On fees, ONEO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEO has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs 11.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

ONEO has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for GLD.

ONEO is categorized as Momentum, while GLD is Gold. ONEO tracks Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.20% for ONEO and 0.40% for GLD.

ONEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEO и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор