Сравнение ON с SHM
ON (ON Semiconductor Corporation) is a stock, while SHM (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Managed Money Short. Over the past 10 years, ON returned 30.01%/yr vs 1.20%/yr for SHM. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ON и SHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ON показывает доходность 147.33%, что значительно выше, чем у SHM с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции ON превзошли акции SHM по среднегодовой доходности: 30.01% против 1.20% соответственно.
ON
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 31.25%
- С начала года
- 147.33%
- 6 месяцев
- 134.35%
- 1 год
- 182.73%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 28.51%
- 10 лет*
- 30.01%
SHM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам ON и SHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 147.33% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 0.78% | 3.95% | 1.22% | 2.92% | -3.82% | -0.37% | 2.65% | 3.64% | 1.56% | 0.99% |
Correlation
The correlation between ON and SHM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | -0.01 |
The correlation between ON and SHM shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ON vs. SHM — Ранг доходности на риск
ON
SHM
Сравнение ON c SHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ON | SHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.59 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.54 | 3.08 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 7.88 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ON | SHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 2.76 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.36 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.48 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ON и SHM
Максимальная просадка ON за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки SHM в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и SHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ON | SHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -11.61% | -84.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.10% | -1.13% | -26.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -2.03% | -68.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.44% | -6.67% | -63.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | -11.61% | -58.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -0.97% | -52.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 0.44% | +13.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ON и SHM
ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ON | SHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 0.35% | +19.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.66% | 0.85% | +37.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.87% | 1.26% | +52.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.95% | 2.07% | +50.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.92% | 3.31% | +47.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ON и SHM
ON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 2.67% | 2.61% | 2.06% | 1.15% | 0.69% | 0.86% | 1.24% | 1.40% | 1.23% | 1.06% | 0.94% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
ON and SHM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (19.99%) compared to SHM (0.35%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.22% vs SHM's -11.61%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ON и SHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор