PortfoliosLab logo
Сравнение ON с AI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ON и AI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ON и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ON Semiconductor Corporation (ON) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.55%
-75.59%
ON
AI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ON:

-0.69

AI:

0.02

Коэф-т Сортино

ON:

-0.84

AI:

0.52

Коэф-т Омега

ON:

0.90

AI:

1.06

Коэф-т Кальмара

ON:

-0.55

AI:

0.01

Коэф-т Мартина

ON:

-1.58

AI:

0.04

Индекс Язвы

ON:

24.62%

AI:

26.45%

Дневная вол-ть

ON:

56.74%

AI:

63.37%

Макс. просадка

ON:

-96.36%

AI:

-94.22%

Текущая просадка

ON:

-62.96%

AI:

-87.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ON:

$16.87B

AI:

$2.92B

EPS

ON:

$3.63

AI:

-$2.23

Коэффициент P/S

ON:

2.38

AI:

7.97

Коэффициент P/B

ON:

1.90

AI:

3.49

Общая выручка (12 мес.)

ON:

$5.22B

AI:

$366.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

ON:

$2.35B

AI:

$219.96M

EBITDA (12 мес.)

ON:

$1.88B

AI:

-$305.30M

Доходность по периодам

С начала года, ON показывает доходность -36.49%, что значительно ниже, чем у AI с доходностью -34.42%.


ON

С начала года

-36.49%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-44.57%

1 год

-41.17%

5 лет

18.42%

10 лет

13.03%

AI

С начала года

-34.42%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

-14.27%

1 год

-1.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ON и AI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ON
Ранг риск-скорректированной доходности ON, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ON, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ON c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ON, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ON: -0.69
AI: 0.02
Коэффициент Сортино ON, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ON: -0.84
AI: 0.52
Коэффициент Омега ON, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ON: 0.90
AI: 1.06
Коэффициент Кальмара ON, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ON: -0.55
AI: 0.01
Коэффициент Мартина ON, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ON: -1.58
AI: 0.04

Показатель коэффициента Шарпа ON на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа AI равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ON и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
0.02
ON
AI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ON и AI

Ни ON, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ON и AI

Максимальная просадка ON за все время составила -96.36%, примерно равная максимальной просадке AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.96%
-87.28%
ON
AI

Волатильность

Сравнение волатильности ON и AI

ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 32.97% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 23.12%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.97%
23.12%
ON
AI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ON и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию