PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFS с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFS с XSVM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - OMFS is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OMFS returned 6.12%/yr vs 7.87%/yr for XSVM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OMFS charges 0.39%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности OMFS и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFS показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 20.98%.

OMFS

1 день
-0.44%
1 месяц
4.03%
С начала года
18.54%
6 месяцев
16.21%
1 год
33.25%
3 года*
15.98%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

XSVM

1 день
0.77%
1 месяц
3.66%
С начала года
20.98%
6 месяцев
18.82%
1 год
37.12%
3 года*
17.66%
5 лет*
7.87%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFS и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		18.54%13.34%3.98%15.12%-17.29%28.60%15.02%27.12%-9.01%3.83%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		20.98%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%5.14%

Correlation

The correlation between OMFS and XSVM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.85

The correlation between OMFS and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMFS и XSVM

Секторы
OMFS
XSVM

Финансовые услуги

24.3%
38.7%

Технологии

15.3%
9.5%

Промышленность

14.9%
6.3%

Здравоохранение

13.7%
1.1%

Недвижимость

11.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
17.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.9%

Энергетика

3.4%
9.3%

Сырьевые материалы

2.7%
2.0%

Коммунальные услуги

1.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.8%

Финансовые услуги

OMFS
24.3%
XSVM
38.7%

Технологии

OMFS
15.3%
XSVM
9.5%

Промышленность

OMFS
14.9%
XSVM
6.3%

Здравоохранение

OMFS
13.7%
XSVM
1.1%

Недвижимость

OMFS
11.5%
XSVM
4.8%

Потребительский циклический сектор

OMFS
8.6%
XSVM
17.4%

Потребительский защитный сектор

OMFS
3.7%
XSVM
6.9%

Энергетика

OMFS
3.4%
XSVM
9.3%

Сырьевые материалы

OMFS
2.7%
XSVM
2.0%

Коммунальные услуги

OMFS
1.1%
XSVM
1.2%

Коммуникационные услуги

OMFS
0.9%
XSVM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOO
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

OMFS vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFS c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMFSXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.03

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.93

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.70

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

11.45

+0.81

OMFS vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFS на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFS и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMFS и XSVM

Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFSXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-62.57%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.08%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.35%

-26.21%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-26.21%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.73%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.42%

-11.54%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.25%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFS и XSVM

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что OMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFSXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.63%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.28%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

18.54%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

22.55%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

25.07%

-0.80%

Сравнение комиссий OMFS и XSVM

OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFS и XSVM

Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности XSVM в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		1.09%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.82%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

OMFS and XSVM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMFS has higher volatility (5.05%) compared to XSVM (4.63%). In terms of maximum drawdown, OMFS dropped -42.50% vs XSVM's -62.57%.

On 5-year performance, XSVM leads with 7.87% vs 6.12% for OMFS. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSVM has performed better with a 7.87% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.39% for OMFS.

XSVM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.09% for OMFS.

OMFS is categorized as Small Cap Value Equities, while XSVM is Momentum. OMFS tracks Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Their fees differ too: 0.39% for OMFS and 0.37% for XSVM.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFS и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор