PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFS с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFS с SMCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds - OMFS tracks the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index while SMCF tracks the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, OMFS returned 28.51% vs 32.87% for SMCF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OMFS charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности OMFS и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OMFS показывает доходность 13.70%, а SMCF немного выше – 13.75%.

OMFS

1 день
-0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.83%
1 год
28.51%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFS и SMCF

2026 (YTD)202520242023
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		13.70%13.34%3.98%4.16%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between OMFS and SMCF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between OMFS and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMFS и SMCF

Секторы
OMFS
SMCF

Финансовые услуги

24.3%
50.0%

Промышленность

14.7%
9.8%

Технологии

14.2%
11.0%

Здравоохранение

13.2%
4.4%

Недвижимость

12.2%
0.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
2.6%

Энергетика

4.1%
18.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.4%

Сырьевые материалы

2.8%
0.6%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
1.5%

Финансовые услуги

OMFS
24.3%
SMCF
50.0%

Промышленность

OMFS
14.7%
SMCF
9.8%

Технологии

OMFS
14.2%
SMCF
11.0%

Здравоохранение

OMFS
13.2%
SMCF
4.4%

Недвижимость

OMFS
12.2%
SMCF
0.5%

Потребительский циклический сектор

OMFS
8.4%
SMCF
2.6%

Энергетика

OMFS
4.1%
SMCF
18.2%

Потребительский защитный сектор

OMFS
3.8%
SMCF
1.4%

Сырьевые материалы

OMFS
2.8%
SMCF
0.6%

Коммунальные услуги

OMFS
1.1%
SMCF

-

Коммуникационные услуги

OMFS
1.1%
SMCF
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOO
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

OMFS vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFS c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFSSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.05

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.95

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

4.63

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

12.46

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFS vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFS на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFS и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFSSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.05

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.91

-0.49

Просадки

Сравнение просадок OMFS и SMCF

Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFSSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-28.48%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-7.13%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.44%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-5.29%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.65%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFS и SMCF

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что OMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFSSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.55%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

10.00%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

16.18%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

20.31%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

20.31%

+4.00%

Сравнение комиссий OMFS и SMCF

OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFS и SMCF

Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SMCF в 3.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		0.91%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OMFS and SMCF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMFS has higher volatility (4.97%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, OMFS dropped -42.50% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 32.87% vs 28.51% for OMFS. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 32.87% return vs 28.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for OMFS.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.91% for OMFS.

OMFS tracks Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Themes. Their fees differ too: 0.39% for OMFS and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFS и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор