Сравнение OMFS с MYLD
OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) and MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) are both Small Cap Value Equities funds. OMFS is passively managed, while MYLD is actively managed. Over the past year, OMFS returned 32.18% vs 43.44% for MYLD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OMFS charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for MYLD.
Доходность
Сравнение доходности OMFS и MYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMFS показывает доходность 20.30%, что значительно ниже, чем у MYLD с доходностью 26.42%.
OMFS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 20.30%
- 1 год
- 32.18%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
MYLD
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.86%
- 6 месяцев
- 17.95%
- С начала года
- 26.42%
- 1 год
- 43.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMFS и MYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 20.30% | 13.34% | 7.13% |
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 26.42% | 10.48% | 6.53% |
Correlation
The correlation between OMFS and MYLD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between OMFS and MYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMFS vs. MYLD — Ранг доходности на риск
OMFS
MYLD
Сравнение OMFS c MYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMFS | MYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 4.40 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 12.79 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMFS и MYLD
Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки MYLD в -28.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и MYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMFS | MYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -28.23% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -9.92% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -5.75% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.41% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMFS и MYLD
Текущая волатильность для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) составляет 3.37%, в то время как у Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что OMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMFS | MYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.42% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 12.14% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 18.17% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 19.79% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 19.79% | +4.41% |
Сравнение комиссий OMFS и MYLD
OMFS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFS и MYLD
Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности MYLD в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.09% | 6.22% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.08% | 0.80% | 1.87% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
OMFS and MYLD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYLD has higher volatility (4.42%) compared to OMFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, OMFS dropped -42.50% vs MYLD's -28.23%.
On 1-year performance, MYLD leads with 43.44% vs 32.18% for OMFS. On fees, OMFS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, OMFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 43.44% return vs 32.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OMFS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for MYLD.
MYLD has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.08% for OMFS.
They also come from different issuers: Invesco and Cambria. Their fees differ too: 0.39% for OMFS and 0.59% for MYLD.
MYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMFS и MYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор