PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFS с JPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFS с JPSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) and JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. OMFS is passively managed, while JPSV is actively managed. Over the past 3 years, OMFS returned 14.17%/yr vs 11.47%/yr for JPSV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OMFS charges 0.39%/yr vs 0.74%/yr for JPSV.

Доходность

Сравнение доходности OMFS и JPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFS показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 10.39%.

OMFS

1 день
-0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.83%
1 год
28.51%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

JPSV

1 день
-1.23%
1 месяц
2.73%
С начала года
10.39%
6 месяцев
8.88%
1 год
16.62%
3 года*
11.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFS и JPSV

2026 (YTD)202520242023
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		13.70%13.34%3.98%8.22%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		10.39%0.63%8.73%9.72%

Correlation

The correlation between OMFS and JPSV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.89

The correlation between OMFS and JPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMFS и JPSV

Секторы
OMFS
JPSV

Финансовые услуги

24.3%
24.8%

Промышленность

14.7%
13.2%

Технологии

14.2%
8.8%

Здравоохранение

13.2%
5.1%

Недвижимость

12.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.2%

Энергетика

4.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.3%

Сырьевые материалы

2.8%
5.1%

Коммунальные услуги

1.1%
5.5%

Коммуникационные услуги

1.1%
6.7%

Финансовые услуги

OMFS
24.3%
JPSV
24.8%

Промышленность

OMFS
14.7%
JPSV
13.2%

Технологии

OMFS
14.2%
JPSV
8.8%

Здравоохранение

OMFS
13.2%
JPSV
5.1%

Недвижимость

OMFS
12.2%
JPSV
8.4%

Потребительский циклический сектор

OMFS
8.4%
JPSV
9.2%

Энергетика

OMFS
4.1%
JPSV
5.4%

Потребительский защитный сектор

OMFS
3.8%
JPSV
2.3%

Сырьевые материалы

OMFS
2.8%
JPSV
5.1%

Коммунальные услуги

OMFS
1.1%
JPSV
5.5%

Коммуникационные услуги

OMFS
1.1%
JPSV
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOO
Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECML

Доходность на риск

OMFS vs. JPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFS c JPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFSJPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.07

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.68

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.85

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

4.96

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFS vs. JPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFS на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа JPSV равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFS и JPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFSJPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.07

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.10

Просадки

Сравнение просадок OMFS и JPSV

Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и JPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFSJPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-22.78%

-19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-9.02%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.35%

-22.78%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.33%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-5.63%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.36%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFS и JPSV

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что OMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFSJPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.80%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

9.99%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

15.62%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

17.92%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

17.92%

+6.39%

Сравнение комиссий OMFS и JPSV

OMFS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFS и JPSV

Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности JPSV в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.28%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		0.91%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%

Часто задаваемые вопросы

OMFS and JPSV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMFS has higher volatility (4.97%) compared to JPSV (3.80%). In terms of maximum drawdown, OMFS dropped -42.50% vs JPSV's -22.78%.

On 3-year performance, OMFS leads with 14.17% vs 11.47% for JPSV. On fees, OMFS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OMFS has performed better with a 14.17% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

JPSV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.91% for OMFS.

They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for OMFS and 0.74% for JPSV.

OMFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFS и JPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор